中華300股指期貨平台
Ⅰ 中華指數怎麼開戶:可信賴的滬深300股指期貨怎麼買
你好!中國金融期貨交易所有三個品種
滬深300
上證50
中證500
分別對應IF
IH
IC
開戶的話可以網上開戶和手機開戶
股指期貨有50萬的資金門檻。買賣的話
期貨交易軟體
很簡單。
Ⅱ 300股指期貨
就是IF股指期貨,可以開戶來做的
Ⅲ 股指期貨正規滬深300期貨交易平台有哪些
滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所的品種……正規的交易平台你是問期貨公司嗎?
Ⅳ 中華300指數是怎麼交易
1、交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌,當日建倉即可平倉)漲跌幅限制±10%
2、交易時間交易日上午10:15至11:30,下午13:00至15:15
3、杠桿比例50倍資金杠桿比例
4、交易單位 合約數最少交易0.01合約數計費方法 每一個指數點為300元人民幣
5、波動點數指數最小波動點數0.2點。
6、股指到期日期貨合約由交易所規定均有到期日。目前不支持自動的將頭寸由一個月轉換到下一個月。在到期日內,任何未平倉的頭寸將由TMG在收市時的中間價平掉並以現金結算。
7、為了避免最後交易日的波動,在交易所規定的下列到期日前2個交易日,TMG將由當前月份的報價轉換到下一個月份。在此報價轉換完成後,客戶可以繼續使用同樣的差價合約代號重新進入市場。
(4)中華300股指期貨平台擴展閱讀:
中華300指數交易機制:
1、中華300指數擁有50倍的杠桿,交易一手的保證金為3200美金左右。
2、中華300指數的最小交易單位為0.01手,最低32美金左右即可交易。
3、中華300指數可以雙向交易,買漲買跌皆可盈利,股市行情不佳的時候可以做股市對沖。
4、中華300指數交易成本只有點差,沒有交易手續費。
KVB昆侖國際中華300指數的點值為300人民幣,上下波動一個點,賬戶資金波動300人民幣。
KVB昆侖國際交易平台對中華300指數的開戶門檻比較低,100美金即可開戶交易。而在中國期貨交易所開期貨賬戶交易滬深300股指期貨,則需要50萬人民幣的開戶門檻。
Ⅳ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎
騙人的。
滬深300股指期貨保證金,買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制,此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時,為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性,修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定,「期貨合約在某一交易日出現單邊市,則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定:「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的,Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取,收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
同時,修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示,12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗,期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算,買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
(5)中華300股指期貨平台擴展閱讀:
滬深300股指期貨合約,所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護,成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
從公布的規則以及合約內容分析,有十大要點值得關註:
一、交易時間較股市開盤早15分鍾,收盤晚15分鍾,投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為8%,當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。
四、交割日定在每月第三個周五,可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板,按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後,將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手,當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。
八、出現極端行情時,中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
參考資料來源:網路-滬深300股指期貨合約
Ⅵ 股指期貨中中華300的3個點差是什麼意思
上漲或者下跌3個點以上才能保本。只要是期貨都有風險,應當建立可靠的指標系統。
Ⅶ 中華300股指期貨哪個平台好
是指滬深300股指期貨嗎?如果是的話,最近要上市的中信建投平台不錯,上市後A+H模式,因為上市最近合規審查了一番,值得一試
Ⅷ 大旗金融有中華300股指期貨合約交易嗎
中國金融期貨交易所
滬深300股指期貨合約交易細則
(2013年8月30日實施2014年9月1日第一次修訂
2015年4月10日第二次修訂2015年8月3日第三次修訂
2016年1月1日第四次修訂)
第一章總則
第一條為規范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)滬深300股指期貨合約(以下簡稱本合約)交易行為,根據《中國金融期貨交易所交易規則》及相關實施細則,制定本細則。
第二條交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。
第三條本細則未規定的,按照交易所相關業務規則的規定執行。
第二章合約
第四條本合約的合約標的為中證指數有限公司編制和發布的滬深300指數。
第五條本合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。
第六條本合約以指數點報價。
第七條本合約的最小變動價位為0.2指數點,合約交易報價指數點為0.2點的整數倍。
第八條本合約的合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。
第九條本合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五,最後交易日即為交割日。最後交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的,以下一交易日為最後交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日,新的月份合約開始交易。
第十條本合約的交易代碼為IF。
第三章交易業務
第十一條本合約的交易單位為手,合約交易以交易單位的整數倍進行。
第十二條本合約交易指令每次最小下單數量為1手,市價指令每次最大下單數量為50手,限價指令每次最大下單數量為100手。
第十三條本合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。
集合競價時間為每個交易日9:25-9:30,其中9:25-9:29為指令申報時間,9:29-9:30為指令撮合時間。
連續競價時間為每個交易日9:30-11:30(第一節)和13:00-15:00(第二節)。
第四章結算業
第十四條本合約的當日結算價為合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。
第十五條本合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:
當日盈虧={∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)}×合約乘數
第十六條本合約的手續費標准由交易所另行規定。
第十七條本合約的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。
第十八條本合約採用現金交割方式。
第十九條本合約的交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
第五章風險管理
第二十條本合約的最低交易保證金標准為合約價值的8%。
第二十一條本合約實行熔斷制度。
(一)以中證指數有限公司編制和發布的滬深300指數作為基準指數,設置5%和7%兩檔熔斷幅度。
(二)基準指數較前一交易日收盤上漲或者下跌未達到5%的,本合約的價格波動限制為上一交易日結算價的±5%。
(三)基準指數較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過5%的,本合約進入12分鍾的熔斷期間,熔斷期間暫停交易,不接受指令申報和撤銷。熔斷期間結束後進入3分鍾集合競價指令申報時間,集合競價指令申報結束後,立即進行集合競價指令撮合,然後轉入連續競價交易,本合約上漲或者下跌對應方向的每日價格最大波動限制隨即生效。
基準指數在開盤集合競價時間出現上述情形的,本合約9:30進入12分鍾的熔斷期間。
第一節交易結束時熔斷期間持續不足12分鍾的,第二節交易開始後應當補足不足部分。
第一節交易結束前12分鍾至15分鍾進入熔斷期間的,熔斷期間延長至第一節交易結束時,第二節交易開始後直接進入3分鍾集合競價指令申報時間,集合競價指令申報結束後,立即進行集合競價指令撮合,然後轉入連續競價交易。
(四)基準指數較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過7%的,或者本合約收市前15分鍾內基準指數較前一交易日收盤首次上漲或者下跌達到或者超過5%的,本合約暫停交易至當日收市。
(五)本合約最後交易日第二節交易時間內不適用熔斷制度。第一節交易結束時本合約處於熔斷期間或者暫停交易的,第二節交易開始後直接進入3分鍾集合競價指令申報時間,集合競價指令申報結束後,立即進行集合競價指令撮合,然後轉入連續競價交易,漲跌停板幅度隨即生效。
第二十二條本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度,為上一交易日結算價的±7%。
到期月份合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。
交易所有權根據市場風險狀況調整漲跌停板幅度。
第二十三條本合約實行持倉限額制度。
(一)進行投機交易的客戶某一合約單邊持倉限額為5000手;
(二)某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的,結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。
進行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關規定執行。
第六章附則
第二十四條違反本細則規定的,交易所按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》有關規定處理。
第二十五條本細則由交易所負責解釋。
第二十六條本細則自2016年1月1日起實施。
Ⅸ 股指期貨滬深300if哪裡的平台比較好比較安全
中金所,中國金融期貨交易所