投資者在期貨頭寸的日收益率

『壹』 請問該題的期貨頭寸盈虧怎麼算求詳細過程

我給你解答一下，首先你完全知道現貨頭寸計算方法的意義吧，期初3324，期末3500，漲了5.294%，所以1億元最後就是1.05294億
至於你困惑的期貨頭寸盈虧，我很遺憾的告訴你，題目出錯了，別糾結了。錯在兩點，第一，該投資者的期貨合約拿到了到期日，那就是參與現金交割了，而現金交割結算價是現貨指數最後兩小時的平均價，僅僅知道一個現指的收盤價是無法知道最後交割盈虧的，我推測這題目出的很早，依據的交易規則和現行規則應該不同。第二，就算最後的交割結算價是現指收盤價，那麼期貨合約的盈虧就是簡單的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），這是期貨頭寸，怎麼能拿現貨指數來加減呢
中國的很多期貨類書籍，甚至教材，都出的相當不嚴謹，該懷疑他的時候就要懷疑。

『貳』 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(2)投資者在期貨頭寸的日收益率擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

『叄』 求教期貨頭寸盈虧的計算

書上和習題上都弄錯了，網路上很多網友也支持這種觀點。書上錯把3324作為期貨報價，實際應是3400.這樣才能與p169頁另外一個公式保持一致。可憐這么多年，教材都沒改過來，真應了一位網友的話，叫我情何以堪！！

『肆』 期貨頭寸收益

誰出的題目啊
2010年3月18號股指期貨還沒出來 怎麼做空
答案也錯了
做空股指套期保值
指數漲了 期貨頭寸賺毛線的錢啊
下面演算法是對的 （3400-3500）*300*100

『伍』 期貨頭寸盈虧的計算

保值的目的是規避風險，現貨市場和期貨市場有同趨勢性的，在期貨市場賣出價2700（145張）點，在即將到期日降到2500點，買入價2500（145張）點對沖，單在期貨市場來說：
買入價:2500 賣出：2700
盈利：（2700-2500）*300*145=8700000
同樣降價趨勢也會體現在現貨市場，所以現貨市場你持有的股票組合到9月份是貶值的
這就是保值的作用，兩市場的盈虧對沖掉。

『陸』 股票日收益率怎麼算

股票收益率=收益額/原始投資額，當股票未賣出時，收益額即為股利。
股票收益率(stock yield)，是指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到了投資者的青睞，因為購買股票所帶來的收益。股票絕對收益率是股息，相對收益是股票收益率。

『柒』 求投資者持有期年收益率為多少 計算

（110-105）/105+6/100=10.76%
不知道對不對

『捌』 期貨頭寸盈虧計算（詳細解答）

期貨頭寸盈虧=（3400-3500）*300*100= -3000000

3400是3月 1日的滬深300合約報價
3500是9月17日的滬深300合約報價

-5280000的答案是錯誤的
-5280000=（3324-3500）*300*100
代入公式時錯把3324現貨價格當成期貨滬深300合約報價

『玖』 股指期貨日收益率問題

2009年3月18日,滬深300指數開盤報價為2335.42點,9月份模擬期貨合約開盤價為2648點,若期貨投機者預期當日期貨報價將上漲,開盤即多頭開倉,並在當日最高價2748.6點進行平倉,若期貨公司要求的初始保證金等於交易所規定的最低交易保證金10%,則日收益率為( ) 問題就是這樣, 請將詳細過程以及公式寫出來, 最好解釋下模擬期貨合約的意思 保證金=2648*300*10%盈利=(2748.6-2648)*300收益率=盈利/保證金=38%

『拾』 則該投資者的股利收益率和持有期投資收益率為多少

按年化收益率（單利）來算，股利收益率為1.4/35*100%=4%,持有期15個月＝15/12＝1.25年，持有期收益率為（40+1.4-35）/35/1.25*100%＝14.6％
股利要繳納20％的利息稅的，不過發放到你賬戶里的錢是已經扣過稅的。