期貨中誰套利分析專家
A. 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做
套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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B. 期貨中套利是什麼意思
期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的
跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
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套利的風險
1、交易風險
通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。
2、無效配對
套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。
3、交易對手
由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。
C. 期貨套利需要怎樣分析
套利是基本上也是存在風險的.要選擇好是要同品種同市場套利還是同品種跨市場套利(和訊網期貨頻道上去年有個5000W白糖無風險套利方案,期現套利的),無論是同品種還是跨品種套利都要研究其各種數據,包括歷史記錄,分析產生套利的原因(如換合約導致價差波動等等),價差是否合理,會不緝發光菏叱孤癸酞含喀會回歸到歷史價差范圍內等.相對來說套利風險比簡單的單像投機小就是了,還是有風險
D. 期貨套利專家進~
套利機會在每一分每一秒都存在而且很穩定，這就是套利的優勢，大的機會是新舊合約換月的時候，舊合約大量減倉，新合約大量建倉，倆合約的價差會波動很大，這時套利利潤很大，但同時風險也大
E. 期貨套利的分析方法
在進行套利交易前，首先應對套利關系用圖表加以分析。在普通的交易方面，圖表是決定時點的主要工具，它對價格的波動提供了歷史性資料。套利圖表與一般的價格圖表不同在於它記載著不同月份的合約之間彼此相互的關系。所以，套利圖表作為分析、預測行情的工具，它並不注重絕對的價格水平，而是在圖表中標出價差的數值，以歷史價差作為進行套利分析的依據。
另外，套利常常會顯示出季節性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，並且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利，必須回溯分析多年前的價格資料和研究此種套利，並且必須將供求加以考慮，然後研究確定過去的市場行為是否能夠應用在未來的幾年。這種類比研究法是以多種市場分析方法綜合而得的分析技術，此類方法是用來證明最初激勵因素能否在套利季節再度發生。為了使這種季節性的趨勢增加可信度，重要的是確定明顯的等量使得激勵因素能發生作用。
在收集以往套利資料時，不要將不同期間的資料拿來做比較。在期間相似的情形下，通常相同的供求力量會引起類似的套利。因此，在價格劇烈上漲的期間里，參考同期的利多市場可得到相似的價格行為。例如美國在20世紀70年代初，「逆轉市場」主宰了整個行情，後來比較正常的市場結構引導市場走向，但有的供給量較吃緊的商品期貨如咖啡、可可仍保持著逆轉形式。了解這些引起市場不均衡的因素及特定商品對這些不均衡狀況的反應，可在後來的套利中有所參考和借鑒。
據分析，糖市存在套利機會。因為白糖現貨市場、近月合約受到明確而較強的支撐，但是遠月合約則遭遇較強的壓力，原糖因為其基本面不利變動而下跌破位，又會給國內糖市帶來不小壓力，這些壓力也相對集中於遠月合約。因此，遠月合約將重現並持續貼水格局，在1209與1301合約價差絕對值縮小時，可以關注多1209合約、空1301合約的套利。預計遠月合約最大貼水可達300～400元/噸。
F. 怎麼用期貨套利的分析方法做分析
以下資料來源參考：中金網。
在進行套利交易前，首先應對目前的套利關系用圖表加以分析。在普通的交易方面，圖表是決定時點的主要工具，它對價格的波動提供了歷史性資料。套利圖表與一般的價格圖表不同在於它記載著不同月份的合約之間彼此相互的關系。所以，套利圖表作為分析、預測行情的工具，它並不注重絕對的價格水平，而是在圖表中標出價差的數值，以歷史價差作為進行套利分析的依據。
另外，套利常常會顯示出季節性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，並且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利，必須回溯分析多年前的價格資料和研究此種套利，並且必須將現在的供求加以考慮，然後研究確定過去的市場行為是否能夠應用在未來的幾年。這種類比研究法是以多種市場分析方法綜合而得的分析技術，此類方法是用來證明最初激勵因素能否在套利季節再度發生。為了使這種季節性的趨勢增加可信度，重要的是確定明顯的等量使得激勵因素能發生作用。
在收集以往套利資料時，不要將不同期間的資料拿來做比較。在期間相似的情形下，通常相同的供求力量會引起類似的套利。因此，在價格劇烈上漲的期間里，參考同期的利多市場可得到相似的價格行為。例如美國在20世紀70年代初，「逆轉市場」主宰了整個行情，後來比較正常的市場結構引導市場走向，但有的供給量較吃緊的商品期貨如咖啡、可可仍保持著逆轉形式。了解這些引起市場不均衡的因素及特定商品對這些不均衡狀況的反應，可在後來的套利中有所參考和借鑒。
據分析，糖市存在套利機會。因為白糖現貨市場、近月合約受到明確而較強的支撐，但是遠月合約則遭遇較強的壓力，原糖因為其基本面不利變動而下跌破位，又會給國內糖市帶來不小壓力，這些壓力也相對集中於遠月合約。因此，遠月合約將重現並持續貼水格局，在1209與1301合約價差絕對值縮小時，可以關注多1209合約、空1301合約的套利。預計遠月合約最大貼水可達300～400元/噸。
G. 一般誰在做期貨套利交易
一般都是有現貨背景的客戶在做。
或者是追求低風險的客戶。
H. 期貨中套利是怎麼操作的啊誰教教我，多謝！！
你好 期貨套利非常復雜（一般需要長時間觀察一個品種）
舉個例子 白糖套利
7.5日 SR1009 收盤價為5332 SR1101收盤價為4980 價差為352
7.8日 SR1009 收盤價為5250 SR1101收盤價為4967 價差為283
這裡面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101
價差由352縮減為283 收益為69點
套利的原則：多強空弱。 需要多品種熟悉，剛開始不建議操作，可以多看看。
I. 期貨中什麼時候用牛熊市套利分析什麼時候用買入賣出套利分析
套利，有利潤才能套。要不然只是單純的對鎖工具，沒有任何意義。
不管是買賣價差，還是牛熊套利，都要考慮利潤因素。不妨考慮建立家裡體系，交易霍利。套利賺錢沒那麼容易的。
J. 期貨博易大師的套利分析怎麼取消
找到套利分析，把套利分析勾出去，找不到就重新下載博易。