期货滑点影响收益

⑴ 期货本地套利为什么存在滑点;怎么经济滑点问题

解决滑点问题需要多次验证指标参数的设置，并及时跟进修改。任何指标都会在使用的过程中降低效率，需要定期维护

⑵ 请教商品期货各位前辈高手，关于滑点问题

我也每次都少点位，有时2到3个，是宏源期货开的户，明天在其他公司重新开户

⑶ 期货平仓顺序会影响账户收益吗

有不少投资者会问到：平仓时是先平新仓还是老仓呀？这平仓顺序可会影响到俺滴期货账户收益呀？

小编偶可以确定一定以及肯定地回答道：Nope！啊，顺便提一句，这里说的收益是不考虑期货手续费的~
期货平仓顺序

（1）无历史持仓的时候，四家期货交易所在平仓时都是按开仓顺序优先平仓，即当日先开的先平，不影响期货账户收益。
（2）有历史持仓的时候，各家期货交易所略有所区别，但仍不影响期货账户收益。
①上海期货交易所：目前只有上期所有平今指令，因此交易上期所的期货品种时，投资者可自行选择，既可以先平今仓（新仓），也可以先平老仓。同是新仓或老仓依旧遵循先开先平原则。

②大商所、郑商所、中金所：此3家交易所无平今指令，平仓时只能默认先平老仓。

举个栗子

西瓜君近两日连续交易某非上期所期货合约，交易详情如下：

辣么，问题来了：西瓜君这时如果平仓一手，平的是哪一手呢？
平仓前，西瓜君持有两手9号的老仓、一手10号的新仓。而如上文所说，大、郑、中这3家只能先平老仓，且同是老仓先开先平，故西瓜君10号平仓的那一手只能是9号的3750这一手老仓，既非9号后开的3700老仓，也非10号的新仓。

平仓顺序与账户收益

由上文可知，期货平仓时并不是俺们想平哪手就平哪手滴~
于是乎👇👇👇

搬个小板凳，且听小编偶细细道来~~
唔，再弄点吃滴吧哈哈🍪🍮🍰🍡🍗🍹

看完西瓜君的交易，再回顾下上文的平仓规定可以知道，西瓜君先平的是21:01以1257开仓的那1手，故剩下的开仓均价就变成了（1272+1281）/2 = 1276.5
又于是乎👇👇👇

由此可以得出，开仓价格与平仓顺序的不同会导致开仓均价会有所不同，但是同一合约同向持仓，先平哪一手对期货账户收益并没有影响。放心也！再顺提一句，这里的收益不考虑手续费~~

此处需要注意开仓均价与持仓均价的区别。
开仓均价：按照开仓时的成交价格除以手数计算的平均价。
持仓均价：按照前一交易日结算价格除以手数计算的平均价（因同一合约各持仓的结算价相同，所以持仓均价等于上一交易日结算价）

⑷ 期货里边滑点是什么意思

比如买时下单，1111结果成交1119，滑了8点。

⑸ 程序化交易模型2个滑点,考虑手续费后的收益很好,能否实战

可以实际运行一下，但程序化交易永远是历史的总结，真正实际运行可能会和模拟有差异

⑹ 期货交易的时候为什么会出现滑点的情况

如果是现价委托，是不可能出现滑点的。
如果是市价委托，因为行情延时就会出现当你看到行情价格的时候，交易所的价格已经变化的情况

⑺ 如何规避程序化交易滑点影响

一、降低程序化交易过程中网络延迟概率。网络延迟是程序化交易中滑点的一大克星，投资者要采取一切办法，找寻链接自己程序化交易服务器中的最快途径，来降低网络延迟概率。二、规避特定行情中波动较快的时间点。有些投资者对非农采取完全规避做法，在数据公布的前15分钟清仓。我们用远无法预料行情波动速度，因此我们可以抱着“惹不起躲得起”的心态，非农公布时间精确到秒，在此时清仓，即使再大的滑点，对我们也没有什么影响。三、提高程序化交易级别。在程序化交易过程中，大周期交易级别其平均盈利点数与亏损点数比小交易级别要大，若大级别模型平均盈利点是50，平均亏损点是30，小级别模型平均盈利点是5，平均亏损点是3。回顾历史模拟盘，我们可以看出两者并没有什么区别，但在实盘中大级别模型一定比小级别模型有效。在以上三种方法中，第三种方法并不能降低滑点，降低的是滑点影响效果，保住投资者的收益率曲线。当然，滑点影响对每个人的影响是不同的，这就要看投资者当时所面临的情况，具体情况还要具体分析。

⑻ 期货交易中滑点是什么意思

一.只要是提前挂好单的滑过4970，只要接触到就会成交；超过5970以上的价格自然会成交的。
二.如果价格变动太快，如果是向上价格超过4955就会成交，如果在4955这个价位试探了一下，甚至没有接触到4955就下来了，就不会成交。如果接触4955时间很短成交的不成交要看你挂单时间早不早了，因为是时间优先的原则，按照顺序先成交前面比你挂单早的单子。
三.目前没有听说期货有滑点，只听说外汇和黄金有滑点。

⑼ 期货是怎么来盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：
现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货一手，等到12月的第三个周五（最后交割日）沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*（5900-5500=）400点*300元/点=12万。

好了，继续正题——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：
嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约17万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%=17.7万，），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来的股票市值缩水损失！！！也可以说基本上确保到12月下旬股指交割日时能有近60万元的收益！！！！

为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，这一手股指期货的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。比方说到12月下旬最终交割时，沪深300指数波动到3500点，现货股票损失大约是：（3710-3500）/3710乘以100万=5 .66万,但同时那一手股指期货的盈利将是:(5900-3500)乘以300=72万!两项冲抵后净盈利:72万-5.66万=71.999万.

假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，大约是：（5800-3710）/3710乘以100万=56.3万元。同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=3万元。收益总和约60万！

再假如，到最后交割时沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。 两项相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才17万。。。。。。