局部差分期货时间序列

A. 一阶差分后得到的平稳时间序列具有什么经济学含义

等你到了这个时候，自然就会知道的了，还是把

B. 如何用EVIEWS对一时间序列进行一阶差分啊，急于知道，如果知道请务必留言相告，万分感谢！

进行一阶差分，直接在命令窗口里面输入命令：
GENR 差分后时间序列名 = D（差分前时间序列名）
这样便在工作区间里会生成一个新的对象，即差分后的时间序列。
希望对你有帮助！

C. 时间序列无论怎么差分都不平稳，那怎么预测呢

#额。。你居然使用matlab做的题= =。。。我是用R语言做的。。。matlab不知道代码怎么写。。但意思应该是一样的。。都是用那个automated model selection来做。。。#

额话说我是大学本科数学还有统计专业的。。不知道能不能帮上你，太高深的也不懂，你试试。

我记得我之前做过类似的题。。你先载入library(forecast)然后nsdiffs一下你的data和周期。。原来数据和log之后都行。。看哪个diagnostic之后通过。。然后用auto.arima就是AIC或者BIC method自动fit个model。test model行不行。最后用forecast往下预测几个周期就好啦。。第一个图是我以前做的那个题的全部代码。。下面我截图了两段代码。。你试试。。

>nsdiffs(data,6)

之后看一下差分次数多少。。不行的话你看看log之后可以么？

>nsdiffs(log(data),6)

>ndiffs(diff(log(data),6))

.....

啊对了。。突然想到。。既然要预测的话你有试过auto.arima么。。让R自己弄阶数吧。。。用AIC，BIC来预测后面的。。。等下啊。。我写段代码给你。。

你看看不行的话，能把数据发给我么~~我也蛮想试下怎么往下预测的。。恩~~交流万岁~~

D. 间断时间序列法和双重差分法的异同

内生性问题伍德里奇的计量经济学导论讲的很清楚，主要是指由于遗漏变量造成误差项和解释变量相关，从而造成系数估计的偏误，比如能力这种因素就因为难以衡量而进入不了解释方程，但是通过工具变量法IV，用IQ作为工具变量替代能力，就可以解决内生性问题。DID也就是双重查分当然也是一种方法，主要用于政策的评估。

E. 用Eviews做时间序列分析时,一阶差分后的序列相关图中Prob这一列的值有几个大于0.05,怎么办

不用管，或者重新做一次，对数据检查一遍

F. 运用stata对时间序列变量进行一阶差分得出的p值为多少代表一阶差分为平稳过程

看0.05与p值的比较结果

G. 谁知道根本时间序列的差分，去掉差分后的模型前面几个数字怎么来的

你这个。。差分完已经啥都没有了。。只剩白噪声。。还需要建啥模型？
就是一个最基本的rw。。

H. stata的时间序列分析中如何实现对数据的一阶差分，最好指令写出来·谢谢。。。。。

如果是连贯的时间序列

tssetdate

gend_price=d.price //一阶差分

如果不连贯

gendate_c=_n

tssetdate_c

gend_price=d.price

I. 求教：是否时间序列都需要做ADF检验若检验的结果X序列始终都是非平稳，Y序列是二阶差分平稳序列怎么办

原则上非平稳序列和非同阶差分序列都是不能处理的。但是现实中常常出现A序列平稳，B序列差分平稳，这样也在做；但弱B序列是二阶差分及其以上，就不行了，就完全没经济意义了。若如楼主所言，不能怎么办

J. 一个时间序列四阶差分才平稳，怎么处理

ARIMA..
也就是对数据先做四阶差分之后再建立arma模型。。