期货连续两个板后持续时间

㈠ 一只期货最晚多长时间平仓

要是个人投资者最晚平仓时间为这个合约的最后交易日，但是一般我们不会持有那么长时间，因为这个时候成交量已经开始萎缩不利于交易了，所以个人投资者一般只关注主力合约，主力合约变了就要开始移仓了。而机构投机者则可以持有合约到期交割，这个就是套期保值的一种，套保一时半会儿和你说不清，内容很多，这个需要慢慢学的，做套保的一般是企业，为的是规避价格波动的风险。
期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。

㈡ 期货品种连续是什么意思

放心都是可以交易的，只要记住看看哪个成交量最大就买卖哪个就行，这样做主要是好成交而且不容易让洗盘，没多少量的合约很容易就把你洗了。
‘连续’的意思就是以往至今这个品种主力合约的价格走势图。
交割时间根据每个期货交易所，时间不一定，如上交所、郑交所、大连交易所等等。一般几个交易日之前，不过等不到那时主力资金提前一两个月早就迁到下一个合约了，这时主力合约就延续换月了。

㈢ 期货主力合约（连续数据）的月与月之间的换月时间

豆一连续指的是离交割最近的月份，现在看就是指的1103的行情，因为期货合约只有未来日期的，过期的合约就会没有了，要看过去的行情怎么办，就是看连续。他并不是合约。1101指的是11年1月，这张合约的交割时间是1月份的中旬，具体日期每个品种都不一样，到期后没有平仓有交割资质的办理交割，没有交割资质的就会强行平仓不会移到下个合约里。他们之间不存在转换。因为这些合约都是提前一年就有了，而且也有交易的，所以到合约到期就不存在了，

㈣ 期货合约一般持续多久

（1）期货合约前一交割期合约到期后；后续合约会自动在交易所上市。

（2）是。

（3）期货合约的期货一般为3---12个月。

㈤ 期货合约怎么连续上的

1.1301合约到了13年1月交割日结束后摘牌，相应挂牌1401合约挂牌上市。由此可见期货合约的最长交易时间为一年。但是新挂牌合约的第一天涨跌幅通常比合约规定的大，一般在2倍左右，是为了便于市场寻找合理价格，所以你看图表的时候，旧合约到期新合约挂牌的当天会有比较大的价格跳空。

2.价格不一样，是因为合约到期日不一样。1301和1303代表1月和3月到期，合约越接近到期日，价格通常会越接近现货价格。举个例子，现在离13年1月不远了，1301的价格就会慢慢接近现货豆粕价格，（当然人为操纵，恶意逼仓除外）和现货价格波动的相关性也就越大。但是3月还远，3月的合约价格反应的是市场对于3月市场现货价格的一定预期，以及相应的持仓成本的综合反映，所以远月价格通常会比近月价格高，你可以参考期货的定义去理解。

更简单的说，1301反应市场对13年1月现货价的预期，1303反应对3月现货价格的预期，当然会不一样。

㈥ 期货3个停板之后会强制平仓吗

不一定。期货公司根据情况看的。如果当天达到警戒线了他可以当天就强行平仓的。
根据强行平仓原因的不同，可将强行平仓分为以下几类：
1．因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则，期货交易实行保证金制度，每一笔交易均须交纳一定比例的保证金，当市场发生不利变化，也就是说，市场发生行情逆转，朝相反方向变化时，以及进入交割月时，会员或客户还应根据交易规则和合约的约定，存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务，交易所就有权对会员，经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。
2．因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则，交易所有权依交易规则的规定，对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括：违反头寸限制超仓；违反大户报告制度未作报告，或报告不实；为市场禁入者进行期货业务；经纪公司从事自营业务；联手操纵市场；以及其他须强行平仓的违规行为。
3．因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年，这种情况经常出现，交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改，或临时不能正常执行。

㈦ 期货的周期循环怎么计算的

一、循环周期理论。

1、  价格趋势循环周期的变化。从每一个明显的低点到下一个明显低点之间为一个循环周期，从每一个明显高点到下一个明显高点之间也为一个循环周期。

2、  低点到低点的循环周期比高点到高点的循环周期可靠。

3、  在股市运动中存在大小不同的循环周期。大循环周期中包含着小循环周期，多个小循环周期组成一个大循环周期。通常周期可划分为4级：基本趋势以明显的低点为准是大循环周期，时间跨度从几个月到几年；次级趋势以明显的低点为准是中循环周期，时间跨度从2—3星期到几个月；短期趋势以明显的低点为准是小循环周期，时间在两个星期以内，并且在即时行情变化中还可以划分出微型循环周期，时间从几分钟到几小时。

4、  以4个以上连续的明显低(高)点之间的时间间隔为基础计算出的算术平均值即为某一级的循环周期。对于明显低点的辨别可按趋势的某一级别确定。

5、  以某个循环低(高)点为准按循环周期计算出的下一个循环低(高)点会有+-15%的上下误差，按+-15%确定的时间区间称为时间窗口，一般情况下后一个循环低(高)点将在时间窗口内出现。

6、  在时间窗口内按时出现的低(高)点越多说明计算出的循环周期越可靠和有效。

7、  循环周期不因突发事件的影响而改变其周期或时间窗口。

8、  循环低(高)点不会在同一价位水平上出现，它们是相对的低(高)点，不是绝对的低(高)点，不管循环低(高)点的绝对数值高低，一般会在时间窗口内按时出现。

9、  如果计算出的循环周期是正确的，则大部分循环低(高)点都会按时出现在时间窗口内，但也会有例外现象，个别循环低(高)点提前或推后是正常的，也是不可避免的。

10、环周期理论并不保证未来从循环低点上涨的幅度或由循环高点下跌的幅度，这种幅度一般不相等，但可能是明显的。

㈧ 期货连续合约问题

为克服期货价格的不连续性，在研究界的普遍做法是在组成连续的期货价格序列时，或选取最近交割月份的期货合约的收盘价格作为代表，在最近期期货合约最后交易日的下一个交易日，选择下一个最近期月份的期货合约的收盘价格作为代表，依此组成一组连续的期货价格序列；或取成交量比较大的期货合约的收盘价格作为代表价格，这种代表价格主要有连续价格和指数价格两种。
期货连续合约价格是取所有合约中当日成交量最大的合约的各种价格绘制K线，也就是说哪个合约的成交量最大，期货连续上的K线就是这个合约的K线图，价格也是成交量最大的价格。
还有指数合约，指数合约在期货行情软件里面都有，只不过不同的软件略有不同而以，一般计算方法是对某日所有上市不同月份合约的价格以持仓量为权重求平均就是连续价格，只要该品种不摘牌，交易所会固定时间发布新的月份交易合约，这样下来价格数据就是连续的了，有余有持仓量的权重，因而也能保证价格的代表性！因而做期货研究时取指数合约比较合理，当然取连续合约也行，因为他相当于指数合约中占据权重最大的那个合约，还是很有代表性的。
期货里还有连三、连四合约价格，基本都是以交割月合约递推三个月或四个月合约的价格，这种价格对有的品种或许有用，但也有很多品种不适合用这种方式来判断价格。
总之、作期货研究时选取的价格一定要能最准确的反应当时市场的供求现实的价格，否则就容易出现误差。