期货收益率的时间序列图

⑴ 期货的收益率怎么计算的

因为期货是保证金交易，所以资金是放大的。
举例来讲，一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。
这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。
如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。
收益率是5000/35000=14.2857% 你会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。
从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的
这个要看楼主怎么看待了……呵呵

⑵ 小白怎么看股票的时间序列图

看不懂怎么买卖股票呢？现在机会来了，微量中国就是给小白用户提供的平台，在微量中国进行股票选择，不需要你学会看k线图，也不需要你懂分时图，直接根据收益选择策略就可以进行炒股了，很方便，求采

⑶ 期货收益如何计算

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)期货收益率的时间序列图扩展阅读：

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，

可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

⑷ 期货交易中的收益率是不是每天都在变化每日收益率是如何计算的

你的问题很有意思，有点像偷概念的智力题。（三个人去住宿,每年每人30,搞活动优惠5元,店小二拿了2元,现在是27元加2元,问还1元去哪里），所以仔细看了几遍，理清了其中的细节。
1.2011年3月15日做多100手2012年3月的石油的期货价格是100美金一桶，当日的现货价格（你所指的市价）并不是100美金，而是96美金上下的价位（我估计）。3.16号你查看的现货价格（市价）是98，期货价格是102，所以你的期货收益率是2%。期货和现货是两个不同的体系，换言之，3.15号你如果买入实物的石油，第二日批发出去同样会获得2%左右的收益，因为期货和现货价格是正相关为主，两者价格相互影响。
2.期货其实相当于一个预定或是预售合同，如你所述，你的收益率是按2012年3月的石油价格计算的。两个体系的价格对各自的价格产生参照，都是有用的。

⑸ 期货的时间序列问题，求助

期货的时间一般四个月一个周期，1、5、9个别有10,12月这样的主力合约，可以通过仓位转移来确定，文华财经上也有主力合约的窗口

⑹ 如何计算期货日收益率,这道题该怎么做

让我这个期货公司的人给你解答吧
知道保证金比例10%，就知道放大倍数是10倍，放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例。
当日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因为期货是有杠杆的，再乘以杠杆倍数10，得出日收益率为38%。
记住：保证金交易，算收益率是毫无意义的，不论杠杆大小，是100倍还是200倍，你盈利与亏损的数值都是一样的。

⑺ 金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图！

acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly

acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')

Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")

运行结果有以下错误，怎么办？

> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
错误于file(file, "rt") : 无法打开链结
此外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
无法打开文件'd-intc7208.txt': No such file or directory

+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
错误: 意外的符号 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
错误: 意外的符号 in "log return"

⑻ 期货收益曲线怎么理解

收益率曲线（Yield Curve）是显示一组货币和信贷风险均相同，但期限不同的债券或其他金融工具收益率的图表。纵轴代表收益率，横轴则是距离到期的时间。 收益率是指个别项目的投资收益率，利率是所有投资收益的一般水平，在大多数情况下，收益率等于利率，但也往往会发生收益率与利率的背离，这就导致资本流入或留出某个领域或某个时间，从而使收益率向利率靠拢。债券收益率在时期中的走势未必均匀，这就有可能形成向上倾斜、水平以及向下倾斜的三种收益曲线。

⑼ 期货时间序列数据获取

第一列不就是合约代码么，根据这个区分。