利率期货套期保值的时间总结

❶ 在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（ ）：

金融远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。

❷ 期货套期保值为什么要选择时间后于对冲到期日的交割月份

傻啦，期货合约到了交割日就不能对冲了，只要是在交割日之前随时可以对冲，所以一定要时间长的，三月要对冲，就得选四月的合约，四月合约是四月交割但是三月可以对冲平仓，如果选一月份的合约，人家一月都交割了，你只能提前对冲，后面两个月不就实现不了套期保值了。

❸ 在利用期货合约进行套期保值时,是否应该考虑利率(即资金的时间成本),为什么

不知道你是做的习题还是要自己做套期保值？

如果是习题的话 是当然考虑的，但是现实中可以忽略不计。

就打个比方 美元和人民币的比例，你想想就知道了

❹ 分析利率期货多头套期保值

那个利率是年利率，因为要计算三个月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那个100的意思是，短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100（美国的3 个月期货国库券期货和3 个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25 美元10000000/100/100/4=25。）

❺ 利率期货买入套期保值适用的情形有哪些

在期货交易中，获利的方式也有很多种，在利用利率期货进项保值交易的事实，主要有三种基本形式：多头套期保值、空头套期保值和基于久期的套期保值，这三种形式可以指导投资者在交易中获得不同的赢利，以达到投资的效果。 一、多头套期保值策略
利率期货的多头套期保值，是指投资者想要将未来的资金用于购买债券，估计未来利率有下跌的可能，也就是债券价格在上升趋势的时候，为了避免将来会之处更多的资金去购买债券而买入利率期货合约的一种策略。
二、空头套期保值策略
利率期货的空头套期保值是指持有债券的投资者估计利率有上升的趋势，不愿意长期保留债券，为了既能够投资盈利又不会失去债券的流动性，而且为了避免利率上升引起债券贬值的风险而出售期货合约的策略。
三、基于久期的套期保值策略
当市场利率出现变动的时候，债券价格的变动幅度取决于该走的久期，而利率期货价格的变动幅度也取决于利率期货标的债券的久期，可以根据保值债券与标的债券的久期来计算套期的比率。

❻ 利率期货套期保值一道问题

金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去利率。

如果预期利率下跌，那么就意味着利率期货报价上升，相反预期利率上升，那么就意味着利率期货报价下跌。报价上升当然是做多头的，报价下跌当然是做空头的，而对于利率远期来说，利率期货实际上是利率远期的规范化合约。根据上述的情况可以得出答案是AC的结论。

❼ 为什么利率期货套期保值策略是，空头套保对冲利率上升造成的损失

对冲：对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
买入1k
eurusd，然后买入1k
usdchf，这就是对冲，两个币种相近，盈亏大体相当！
杠杆：就是一根杆子！嘿嘿，阿基米德说过，只要长度合适，能翘走地球！用在期货和保证金上比较多
保证金是作为抵押品使用。
它能使交易者以杠杆形式利用资金的一部分作交易使用。
在外汇市场中，
杠杆率则为1%
至2%，
这使得投资者以高杠杆率进行活跃的交易。
国际黄金和外汇保证金都是杠杆交易，在投资收益扩大的同时，风险扩大！100倍杠杆下1k（1000美金）的单子相当于10万美金，盈利1个万分点那么就乘以10万！而你只需要交1000美金的保证金！
期货：就是远期合约的变形形式！双方买卖的是将来的货品，这就是期货！这个例子就是说我现在交一部分保证金，保证在将来某个时间买你的货品，价格是双方协商的结果！货品的规格是事先规定好的！
金融期货：就是买卖将来的金融产品！比如买卖将来的可能出现的股票的价格或者黄金的价格或者外汇的价格！比如股指期货，就是现在我看涨股票指数，就买入将来可能出现的股票指数，对方肯定是看跌将来的股票指数，他就卖出！应该是杠杆交易，一个点对应50元或者100元，然后一张期货合约是上百份，这样一个点就最少对应5000元或者1万元！参见恒生指数说明！
套期保值：简单说就是现在保将来的值！是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
例如：某铜业公司1999年6月与国外某金属集团公司签定一份金属含量为3000吨的铜精矿供应合同，合同除载明各项理化指标外，特别约定tc/rc为48/4.8，计价月为1999年12月，合同清算价为计价月lme（伦敦金属交易所）三月铜平均结算价。
该公司在签定合同后，担心连续、大规模的限产活动可能会引发铜价的大幅上涨，因此决定对这笔精矿贸易进行套期保值。当时，lme三月铜期货合约价为1380美元/吨。（后来铜价果然出现大幅上涨，到计价月时，lme
三月铜期货合约价已涨至1880美元/吨，三月铜平均结算价为1810美元/吨。）
于是该公司在合同签定后，立即以1380美元/吨的价格在期货市场上买入3000吨期货合约，（这意味着该公司所确定的铜精矿目标成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/吨）到计价月后，1810美元/吨清算价被确定的同时，（铜精矿价格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/吨）该公司即在期货市场上以1880美元/吨的价格，卖出平仓3000吨期货合约。

❽ 什么是利率期货的多头套期保值

利率期货的多头套期保值，是指投资者欲将未来的资金用于购买债券，估计未来利率有下跌可能，也就是债券价格有上升趋势时，为了避免将来支出更多资金购买债券而买进利率期货合约的策略。希望冲**天*牛的回答对您有帮助！

❾ 金融期货套期保值的意义

1、套期保值意义：全球金融危机以来，无论是国家高层还是国内企业，对利用期货市场进行套期保值的重视程度都越来越高，对套期保值为国民经济服务的要求也随之提高。

但是，由于我国期货市场尚处于发展的初期阶段，套期保值的功能发挥受到限制，导致企业在套期保值过程中对风险的把控能力不尽如人意，出现了不少套保亏损额度较大的案例。

2、按照传统的套期保值定义，套期保值是指投资者在期货交易中建立一个与现货交易方向相反、数量相等的交易部位。

在一定的社会经济系统内，商品的期货价格和现货价格受相同因素的影响而呈现基本一致的价格走势，而在期货合约到期时因套利行为的存在，使得商品的期货价格和现货价格逐步收敛于一致，这就意味着可以用一个市场的利润来弥补另一个市场的损失。

3、原则理论上是完美的，但企业所面临的市场环境和经营环境是复杂多变的，若机械地依照此四项原则进行套保实践，将遭受重大挫折。

以数量相等原则为例，很多企业完全照搬此原则，选择与实际现货头寸等量的期货合约进行套保，但是在具体时点上，期货与现货价格的波幅并不一致，而且会出现价差大幅拉大或缩小的现象，这就使得完全对等的套期保值效果大打折扣。

(9)利率期货套期保值的时间总结扩展阅读:

多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。

空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

❿ 计算期货的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每吨获利200元，供给（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、买入远月，卖出金越合约套利 乙 卖出远月买入近月合约套利 丙 不采取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 亏损

三、典型的书本例题，参考下公式，详见 《期货市场教程》，肯定有

第一题的套保是可行的，而且教材上是有实际例题的。