内涵价值时间价值期货

① 期权的内涵价值和时间价值

到期的时候就没有时间价值了呀，200点的差异就是内涵价值呀。

② 什么是期权的内在价值和时间价值

期权的内在价值，也称履约价值，是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益。（关键词：立即）

例如，一种股票的市价为每股50$，而以这种股票为标的资产的看涨期权的敲定价格为每股45$，如果这一看涨期权的交易单位为100股，那么，

[立即行权，即以敲定价格每股45$买入100股股票，然后在股票市场上以市场价格每股50$卖出]这一看涨期权的内在价值等于 100*（50-45）=500$

期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权的内在价值的那部分价值。

与剩余期限和内在价值有关。一般来讲，剩余期限越长，时间价值越大；但当期权临近到期日时，在其他条件不变的情况下，时间价值下降速度加快，并逐渐趋于零。

(2)内涵价值时间价值期货扩展阅读:

影响因素

期权价格由内在价值和时间价值构成，因而凡是影响内在价值和时间价值的因素，就是影响期权价格的因素。

1．协定价格与市场价格。协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素。

这两种价格的关系不仅决定了期权有无内在价值及内在价值的大小。而且还决定了有无时间价值和时间价值的大小。一般而言，协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小；反之，则时间价值越大。

这是因为时间价值是市场参与者因预期基础资产市场价格变动引起其内在价值变动而愿意付出的代价。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，市场价格变动的空间已很小。

只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大。

2．权利期间。权利期间是指期权剩余的有效时间，即期权成交日至期权到期日的时间。

③ 看涨期权的内涵价值和时间价值有什么区别

时间价值只是内涵价值其中一部分。比如里面还有对未来波动率的预期。

④ 期权价值为什么要折现，不是有内在价值和时间价值吗

期权的价值主要是由以下两种价值组成的：
期权价值=内涵价值+时间价值
期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。就多头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格高出期权敲定价格的那部分价值。如果期货价格低于或等于敲定价格，这时期权的内涵价值就为零，但不可能为负值；就空头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格低于期权的敲定价格的那部分值。如果期货价格高于或等于敲定价格，这时，期权的内涵价值为零。空头期权的内涵价值同样不能为负值。
期权的时间价值指的是期权的时间价值。例如，一笔多头期权的期权价格为9，敲定价格为75，当时的期货价格为78，那么，该笔期权的内涵价值为3，即78—75，而时间价值为6，即9—3。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。
内涵价值：期权的实际价值，即概率。
时间价值：期权投资者为投资期权而进行融资的成本。

⑤ 恒银：什么是期权的内涵价值与时间价值

如果期权买方立即行使权利所能获得的利益，就是内涵价值。而时间价值是指期权价格中超过内涵价值的部分，可以看成期权存续期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。恒银期货，您身边的衍生品市场专家。
重要的事说三遍：恒银期货，恒银期货，恒银期货，您身边的衍生品市场专家。

⑥ 期货中的什么是内涵价值和时间价值

内涵价值等于期权行权价格减去相应的期货现价，也就是期权马上行权时所得利润，也可以是负的，而时间价值的计算有比较复杂的公式，不同类型的期权计算方法还不一样，期权的价值等于内涵价值加上时间价值。

⑦ 内涵价值与时间价值的区别

简单的说吧，内涵价值等于期权行权价格减去相应的期货现价，也就是期权马上行权时所得利润，也可以是负的，而时间价值的计算有比较复杂的公式，不同类型的期权计算方法还不一样，期权的价值等于内涵价值加上时间价值。
比如：某看涨期权 实物商品现价10 行权价格8元 期权价格为5元 那么内涵价值为10-8=2 时间价值为5-2=3

⑧ 期权的时间价值等于权利金减去内涵价值，那么如果内涵价值也就是在不考虑权利金与交易费用的收益，小于权

你理解的应该没错:买期权都是要付权力金的。所以买的时候的亏损就等于权力金(其实不算亏损，毕竟换来了期权合约，就像不能说花1块钱买的口香糖亏了，你只是暂时持有口香糖，过几天就可以把口香糖标价5块卖出去)。
内涵价值是权力金的一部分，相当于你进货价里包含的运费，它肯定不会高于权力金，就像你总不能说总共花1块钱进货的口香糖，里面包含2块的运费吧，这不是打自己脸么。

⑨ 什么是内在价值和时间价值

看涨期权的内在价值：92.04－93＝－0.96看跌期权的内在价值：93－92.04＝0.96要求时间价值应该还却一些条件。

⑩ 求期货的内在价值和时间价值

看涨期权内在价值=现价-执行价格=0.86-0.90=-0.04，但是内在价值最小只能为0，所以内在价值为0；
期权费=内在价值+时间价值，即0.50=0+时间价值，所以时间价值=期权费=$0.50/€。