影响股指期货无套利区间

㈠ 股指期货期现套利之无套利区间设定

当然是1和3了。1是现货，3是期货，期限套利不就是期货和现货做。至于沪深300，就相当于股票市场的大盘指数一样。构建的时候最好是使用组合，这样才能比较好的规避风险。当然是在是太麻烦了，就像你说的，组合的红利D需要所有产品的样本来计算，不是专业搞这个的找起来算起来很麻烦。如果用单一现货代替的话，建议先对比一下期现货的走势图，看一下走势的相关性，找相关性最好最理想的现货进行构建。

㈡ 下列有关股指期货无套利区间说法正确的是 A中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套

BD
无套利区间的宽度取决于手续费和冲击成本。
冲击成本取决于指数中股票的相关程度，相关性越高，冲击成本越大（你越买，指数上涨的越快，股票价格很敏感）。A中个股多，停牌股多只能说明相关性低，不是导致无套利区间变大的原因，而D中提到IC500缺乏现货做空工具，那就只能构造一个现货组合——买入所以指数中的个股！来作为IC500期货的现货标的，那这得有多大的手续费？
B中主要说明的是指数中个股的相关性问题，行业集中，增加了冲击成本，增加了无套利区间宽度。
C流动性好，冲击成本低

㈢ 无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型

在实际情况下不存在完美市场，任何套利都需要成本，因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间，在这个区间内套利没有利润，一旦超出这个区间套利就存在利润。
首先我们列出进行一次期现套利所需的成本：
1.期货市场交易双边手续费
2.期货买卖冲击成本
3.买卖股票双边交易手续费
4.股票交易印花税
5.股票买卖的冲击成本
6.股票资产组合模拟指数跟踪误差
7.借贷利差成本
我们用Tc来表示进行一次期现套利所需要的成本，这样在理论价格基础上就出现了一个无套利区间，只有当实际价格高于无套利区间上界或者低于无套利区间下界才会出现套利机会。
无套利区间的上界就等于股指期货理论价格加上套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)+Tc
无套利区间的下界就等于股指期货理论价格减去套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)-Tc
这样，无套利区间为
[Se^(r-q)(T-t)-Tc，Se^(r-q)(T-t)+Tc]

㈣ 下列关于股指期货无套利区间的说法正确的是

上界应为：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而无套利区间的下界应为：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
简单的说明套利空间是不对的，要考虑交割的期限，和李同行和投机性，交易成本

㈤ 股指期货期限套利的无套利区间公式里的St代表的现货值是搜到的数据还是计算的，比如沪深300要写论文

现货值肯定就是值沪深300股指的当时数值，直接看到的，不用算啊。

㈥ 股指期货无套利区间指的是什么

可以从以下2个方面来来分析:
1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下，卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。通过对正向套利机制的分析，可以得到股指期货无套利区间的上界。
由于在t时刻的净现金流为0，从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零，就会存在套利机会。可以去期货达人网了解更多。
2、反向套利中股指期货无套利区间下界的确定
反向套利是指在指数期货价格被低估、现货价格指数被高估的情况下，做多指数期货同时做空现货指数的交易模式。通过对反向套利机制的分析，可以得到股指期货无套利区间的下界。
3、股指期货无套利区间
在分析了股指期货无套利区间的上下界后，我们可以得到股指期货的无套利区间为：
如果股指期货价格在上述无套利区间范围内，那么价格是合理的，不存在套利机会。如果期指价格突破无套利区间上界，则存在买现货卖期货的正向套利机会，反之，如果期指价格跌破无套利区间的下界，则存在卖现货买期货的反向套利机会。

㈦ 股指期货无套利区间

融资年利率：要看你在那里融资..银行.个人，一级市场。2级市场等。机会成本要看是做什么。期货合约手续费国家双边收成交额的万份之5.期货商那里收多少要客户自己去谈，一般在成交额的万0.6到万1之间，ETF交易的双边手续费单边一般收成交额的万份之2来回就是4.

㈧ 无套利区间计算

3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间

㈨ 股指期货的价格怎么确定无套利区间怎么计算

期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)
式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。