期货时间序列因子

1. 请教：时间序列如何用SPSS进行因子分析

因子分析
1输入数据。
2点Analyze 下拉菜单，选Data Rection 下的Factor 。
3打开Factor Analysis后,将数据变量逐个选中进入Variables 对话框中。
4单击主对话框中的Descriptive按扭，打开Factor Analysis: Descriptives子对话框，在Statistics栏中选择Univariate Descriptives项要求输出个变量的均值与标准差，在Correlation Matrix 栏内选择Coefficients项，要求计算相关系数矩阵，单击Continue按钮返回Factor Analysis主对话框。
5单击主对话框中的Extraction 按钮，打开如下图所示的Factor Analysis: Extraction 子对话框。在Method列表中选择默认因子抽取方法——Principal Components，在Analyze 栏中选择默认的Correlation Matrix 项要求从相关系数矩阵出发求解主成分，在Exact 栏中选择Number of Factors;6， 要求显示所有主成分的得分和所能解释的方差。单击Continue按钮返回Factor Analysis主对话框。
6单击主对话框中的OK 按钮，输出结果。
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2. 如何确定股指期货时间序列对股票指数时间序列影响的滞后性

应该要纠正你的观念，股指期货和期权，对应股票指数有的不是滞后性而是前瞻性。你要想股指期货是哪些资金在运作的就应该明白。好吧我直接说吧，在运作股指期货的基本都是大资金以及技术高手。多以基金和游资大鳄为主。他们的消息嗅觉是最灵敏的，往往股票市场一片平静，他们已经闻到了不一样的味道，然后在高杠杆的股指期货市场做出提前反应，从而获取暴利。目前国内的股指期货被限制开仓，参考意义已经没有之前的大了，你要看股指期货对A股指数的波动时间关系，建议你去看新加坡的A50期指，买卖的标的就是上证A股指数。国外和国内的大资金都在那里操作。

3. 写大豆期货价格的时间序列分析，想从期货与现货这个角度入手，但是不知道怎么提取数据，

首先你要去收集数据啊，看看vip文献吧
我经常帮别人做类似的数据分析的

4. 因子分析法可以做时间序列研究吗

②有爱的低贱

5. 有个指标的时间序列数据，使用哪种权重确定方法比较好，应用SPSS软件求解的因子分析法，还是熵权法比较好

有个指标的时间序列数据，使用哪种权重确定方法比较好，应用SPSS软件求解的因子分析法，还是熵权法比较好

6. 期货的时间序列问题，求助

期货的时间一般四个月一个周期，1、5、9个别有10,12月这样的主力合约，可以通过仓位转移来确定，文华财经上也有主力合约的窗口

7. 关于带时间序列的因子分析的问题。是否可以用一个时间截面的数据当做样本

截面数据求因子得分是可以的
但是时间序列的因子分析原本就很复杂，建议你多去看文献，不要自己凭空思考

8. 期货时间序列数据获取

第一列不就是合约代码么，根据这个区分。