构建期货时间序列特征工程

1. 期货时间序列数据获取

第一列不就是合约代码么，根据这个区分。

2. 写大豆期货价格的时间序列分析，想从期货与现货这个角度入手，但是不知道怎么提取数据，

首先你要去收集数据啊，看看vip文献吧
我经常帮别人做类似的数据分析的

3. 如何确定股指期货时间序列对股票指数时间序列影响的滞后性

应该要纠正你的观念，股指期货和期权，对应股票指数有的不是滞后性而是前瞻性。你要想股指期货是哪些资金在运作的就应该明白。好吧我直接说吧，在运作股指期货的基本都是大资金以及技术高手。多以基金和游资大鳄为主。他们的消息嗅觉是最灵敏的，往往股票市场一片平静，他们已经闻到了不一样的味道，然后在高杠杆的股指期货市场做出提前反应，从而获取暴利。目前国内的股指期货被限制开仓，参考意义已经没有之前的大了，你要看股指期货对A股指数的波动时间关系，建议你去看新加坡的A50期指，买卖的标的就是上证A股指数。国外和国内的大资金都在那里操作。

4. 特征工程到底是什么

在机器学习的具体实践任务中，选择一组具有代表性的特征用于构建模型是非常重要的问题。特征选择通常选择与类别相关性强、且特征彼此间相关性弱的特征子集，具体特征选择算法通过定义合适的子集评价函数来体现。在现实世界中，数据通常是复杂冗余，富有变化的，有必要从原始数据发现有用的特性。人工选取出来的特征依赖人力和专业知识，不利于推广。于是我们需要通过机器来学习和抽取特征，促进特征工程的工作更加快速、有效。特征选择的目标是寻找最优特征子集。特征选择能剔除不相关(irrelevant)或冗余(rendant )的特征，从而达到减少特征个数，提高模型精确度，减少运行时间的目的。另一方面，选取出真正相关的特征简化模型，协助理解数据产生的过程特征选择的搜索策略分为：完全搜索策略、启发式策略以及随机搜索策略。特征选择本质上是一个组合优化问题，求解组合优化问题最直接的方法就是搜索，理论上可以通过穷举法来搜索所有可能的特征组合，选择使得评价标准最优的特征子集作为最后的输出，但是n个特征的搜索空间为2n，穷举法的运算量随着特征维数的增加呈指数递增，实际应用中经常碰到几百甚至成千上万个特征，因此穷举法虽然简单却难以实际应用。其他的搜索方法有启发式的搜索和随机搜索，这些搜索策略可以在运算效率和特征子集质量之间寻找到一个较好的平衡点，而这也是众多特征选择算法努力的目标。

5. CFA二级考试内容都有哪些

cfa二级考试科目：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、权益投资、固定权益投资、衍生品投资、其他投资、投资组合管理。
cfa二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
2019年cfa二级考纲知识点变化：
职业伦理道德【考纲变化情况】删除了4个reading ,新增了一个reading，删除了万年不考的行为客观性标准（ROS）；
定量分析【考纲变化情况】增加了Fintech 一个reading ; 多元回归中，新增了三个考点，是Fintech相关内容；
财报概念和分析，基本不涉及计算
财务报表分析【考纲变化情况】新增一个分析金融机构的reading，大多为概念和分析，基本不涉及计算；
固定权益投资【考纲变化情况】对信用分析模型（Credit analysis models） 整个reading 的考纲描述发生了调整。

6. 王鹏的学术简介

学术论文（已录用）[1] 王鹏, 姚晓波. 基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布. 数理统计与管理, 2013.[2] 王鹏. 基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究. 数量经济技术经济研究, 2012.[3] 王鹏. 经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起. 管理科学学报, 2012.[4] 王鹏, 宋阳, 鹿新华, 陈丽. 中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap检验. 管理工程学报, 2012.[5] 王鹏, 王鸿, 魏宇. 我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析. 管理工程学报, 2011.[6] 王鹏. 成交量信息有助于预测中国股票市场的波动吗？数理统计与管理, 2011.科研项目[1] 主持：国家自然科学基金项目“金融资产收益非对称性的多标度测度及其应用研究”[2] 主持：西南财经大学211工程青年教师成长项目“高阶矩波动性建模及其在市场风险测度中的应用”[3] 主持：西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2012年度项目（交叉与新兴学科）“基于分形理论的金融资产价格波动预测方法研究”；[4] 主持：西南财经大学金融学院教改项目“金融工程课程教学范式改革探索”；[5] 主研：国家自然科学基金资助项目“基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”，吴恒煜 主持；[6] 主研：国家自然科学基金资助项目“基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究”易文德 主持；[7] 主研：国家自然科学基金资助项目“金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究”魏宇 主持；[8] 主研：国家自然科学基金资助项目“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”魏宇 主持。

7. 第1章 为什么将Python用于金融

python是一门高级的编程语言，广泛应用在各种领域之中，同时也是人工智能领域首选的语言。
为什么将python用于金融？因为Python的语法很容易实现金融算法和数学计算，可以将数学语句转化成python代码，没有任何语言能像Python这样适用于数学。

8. 我想学金融学，但是我对金融学一窍不通，我该看哪些书啊

我是大二的
学的金融学专业
大一第一学期
没有什么关键的课
大一第二学期
高鸿业西方经济学（微观部分）、会计基础原理
大二第一学期
高鸿业西方经济学（宏观部分）
金融学
保险学原理概论
商业银行管理
经济最优化（教材叫运筹学
就学了其中的一部分）概率与数理统计
大二第二学期
金融经济学
国际金融
证劵投资分析
统计学
公司金融学
大三
计量经济学
期货期权及衍生品
金融工程
金融风险管理
时间序列分析
这些课程都是专业必修课
你可以自己选择一些必须的
我觉得吧
西方经济学和金融学很必要看
包括了大部分关于金融的东西
其他有些课程就是把一些东西细化了

9. 特征训练 时间

特征的训练的话，可能就是一般要看你是一个怎样的一个特征，训练一般时间的话可能至少有一两个月左右。