期货现货跨市场套利

⑴ 什么是跨市场套利

简单的说就是
期货市场
间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。
【
期货套利
案例】
某公司每年
船运
进口
铜精矿
含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过
买入价
和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分
价差
收益）。2000年2月初该公司一船
进口合同
敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。
随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节
休市
，按
最后交易日
收盘价计算），出现
顶背离
，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，
交割结算价
17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为
平仓价
）。
【
期现套利
】
关于渤商所现货与期货的跨市场套利品种（整合贴）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1
如果投机市场还有一种能够稳定赚钱的方法的话，我相信那就是套利！！！

⑵ 期货交易如何做套利交易

要知道
套利本质是获得相关合约的价差、比价的缩小或者扩大带来的风险收益。
可以在期货和现货之间进行套利；
也可以在不同月份、不同品种、不同市场间的价差进行套利。
套利也投机的一种，比纯粹投机更要专业一点

⑶ 请问期货跨品种套利是什么意思

分类：相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油这两种组合属于第一种；美豆国内豆、强麦玉米属于第二种。

分析方法：通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。

止损止盈：有别于单边投机，套利单普遍缺少有效的止损止盈的科学方法，其资金控制难度也较单边更大。

优缺点：A:一卖一买两种合约的操作有利于回避市场中剧烈波动的风险，比如国庆后农产品暴跌过程中，套利仓位并未遭受很大的冲击。B：反方向的操作对普通投资者持仓心态是有利的，这个需要你亲自体会。C:套利单长线收益更为可观，这样使得持仓周期加长，资金利用率降低。D:套利单同样有方向性，判断失误也会造成损失。

提醒注意:普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。

⑷ 现货与期货之间如何套利

本文选择黄金T+D交易价格作为现货价格基准，主要是基于以下考虑：第一，黄金T+D交收的现货黄金，在质量标准和等级等交割方面的要求与期货交割极为相似，部分品牌甚至可直接注册仓单用于期货交割。第二，T+D的延期交收机制相比现货交易更加灵活，在套利交易中可省去交割、仓储以及运输等费用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保证金交易机制要比直接现货交易节省资金占用成本。第三，黄金T+D与黄金现货之间的价差非常小，主要是交易和交割等费用以及交割等级上的差别所致。

⑸ 求问期货交易中跨市套利是怎样操作的

跨市套利跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。

⑹ 如何在期货与现货市场之间套利

其实这个的话 还是不要做那么投机取巧的事情好了 认真的过好自己的生活 脚踏实地就已经很好了啊 何必去这样做呢

⑺ 如何在期货市场与现货市场中实行套利交易

楼主好像把概念搞混了，期货中套期跟套利的概念是不同的，根据楼主所说 楼主所期望做的是为了对冲风险，这种主要是为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其实很简单，但实际操作时需要期货公司根据现货商的实际情况制定出方案的，这个层面上说楼主只是简单的股民对期货涉略不深影响并非很大，只要你如实提供自己的实际情况并提出自己套保所需达到的目的，期货公司会有专门的团队为你服务的

⑻ 什么是跨市场套利交易

“跨市场套利交易”是一种投资策略，他是利用信息不对称，同一个商品（我们只做正规期货公司交易系统能够交易的大宗商品）在同一个时间，不同的地方价格差不一样，当这种价格差超出正常范围时候，我们在便宜的市场买进这种商品、同时在贵的市场卖出同样数量的这种商品，这样就可以同时完成“低买高卖”赚取差价获利，所以通俗的说，“跨市场套利交易”就是一种以赚取差价为目的的交易策略，收益稳健风险低。

⑼ 投机者如何通过现货期货两个市场套利

期现套利有指数和商品两类，下面以指数为例说明：
指数期现套利有两种类型：
1.当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润，这种策略称为正向基差套利。
2.当现货指数被高估，某个交割月份的期货合约被低估时，如果允许融券，投资者可以买入该期货合约，同时按照指数权重融券卖空成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时，同时平仓，获利了结，这是反向基差套利。
期现套利的实质是对现货指数和期货指数的基差进行投机。基差的变动是可以分析和预测的，分析正确可以获利，即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。