金融学期权期货计算题

⑴ 《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某零息债券面值为100元

第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，为9.47%，减去通胀率5%，实际税后年化收益率为4.47%

第二题，
若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益20000元；
若股价为14元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏5元，期权每股花费2元，期权每股盈利1元（15元的行权价与14元市场价的差距），所以每股损失5+2-1=6元，实际损失60000元。
若股价为8元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏损5元，期权每股花费2元，期权每股盈利7元（15元行权价与8元市场价的差距），所以每股损失5+2-7=0，盈亏平衡，不赔不赚。

⑵ 关于期货期权的计算题

大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨

⑶ 金融计算题 关于金融衍生品的计算题，求非常详细的说明和计算过程 若符合要求追加200分！

先解你那第一个利率互换的问题：
由于A在固定利率上发行债券的优势是11.65%-10%=1.65% 在浮动利率发债的优势是0.45%
所以A在固定利率上有比较优势 B在浮动利率上有比较优势 差为1.65%-0.45%=1.2%
假设A和B直接互换 平分互换的收益 即各得0.6%
那么互换后A的发债成本为LIBOR-0.6% B的发债成本为11.65%-0.6%=11.05%
所以最后结果是A以10%的固定利率发行一笔5年期的欧洲美元债券，B以LIBOR + 0.45%的利率发行浮动利率票据，然后A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果间接通过互换银行进行互换，那么1.2%的互换收益就在三者之间划分了。

对于第二个远期合约的问题，首先你得明白几个概念：任何时期的远期价格F都是使合约价值为0的交割价格。交割价格K是不变的，而远期合约价值f和远期价格F是在变化的。
f=S(标的证券价格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
该题远期合约的理论交割价格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果该远期合约的交割价格为970美元，该远期合约多头的价值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一问的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三个是可转换债券的问题 可转换债券相当于普通债券再加上一个标的债券的看涨期权
债券期限一共是（15*12+1）*2=362个半年 面值1000美元 票面半年利率为3.875% <收益率为4.5%（折价发行）
根据债券的定价模型 也就是对所有的现金流进行贴现 用BAⅡ+计算器可得纯粹债券价值为861.111元
转换价值=23.53*22.70=511.431美元 即现在立刻把债券换成股票只能得到511.431美元
根据无套利思想 看涨期权价值是二者之差 为349.68美元

第四个是期货合约 沪深300指数 每点300元
3个月期沪深300指数期货的理论价格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139点
如果3个月期沪深300指数期货的市价为3000点，期货合约的价值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 结果懒得算了 准备睡觉……

第四个是二叉树
设上涨概率为p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 则下降的概率为29.18%
二期 上涨到60时执行期权 期权价值为60-50=10 当降到40时 不执行 期权价值为0
则基于该只股票的平价看涨期权c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡觉了……

⑷ 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

⑸ 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

⑹ 大1金融期权计算题

A在买入看涨期权时候，需要付出的成本是100*0.01*100=100美元。
执行价格为欧元/美元1.28元。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价>1.28，则A行使期权，以1.28元的价格买入欧元，然后去市场上兑换为美元以获利。则A在不考虑固定成本的情况下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格)。然后拿这个收益再减去固定成本100美元，就是最后A得到的换算成美元的收益。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价<1.28，则A选择不行使期权，只损失100美元的固定成本。
当A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价=1.28，则A行使与否都一样。都损失100美元的固定成本。
B的收益为:
如果A选择不行使期权，则B的收益为100美元。如果A选择行使期权，则B的损失为（A的收益-100)美元

⑺ 金融学计算题（货币时间价值）

50*(1+10%)^5=80.5255
每年10万元存于银行，到第五年 FV=10+10*(1+6%)+10*(1+6%)^2+10*(1+6%)^3+10*(1+6%)^4+10*(1+6%)^5= 69.7532

所以到第五年一共有资金=80.5255+69.7532=150.2787
全部用于首付 则可以购买的房子价格为 150.2787/30%=500.929万元

⑻ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

⑼ 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。