期货期权考试题库

『壹』 期货期权题目，需要详细计算过程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS

『贰』 期货考试有题库还是每年都是新题啊

因为教材有变动，时事有变化，所以肯定有部分新题！但新题毕竟是少部分。如果想参加期货从业资格考试或者分析师考试，还是要做题的。可以买新的试卷做做，背背。把课本理解透，万变不理其中。只要你好好看书，做个十套八套的题，通过考试，不很难。

『叁』 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%