期货期权套汇怎么计算

『壹』 金融套汇，汇率计算问题

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

『贰』 套汇计算题（要求写出具体步骤）

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），
从香港市场开始，
银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；
纽约市场：
银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元
获利91.42万港元
不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

『叁』 套汇、套利的计算

套汇一般有两角套汇和三角套汇，两角就是两个市场，好比：在中国1美元要6人民币，在日本1美元要7人民币，显然日本的美元贵些，你就在中国买了美元在日本去卖。
3角套汇情况复杂一点，先把汇率标价法换成如下，国家之间首尾相接的形式：a市场1美元=6人民币，b市场1人民币=5日元，c市场1日元=0.5美元。换成这样是方便你把他们相乘，3个汇率相乘的结果不等于1，就说明a市场的1美元最后在c市场大于或小于1美元。如果大于1，就从a买，经过b,到c卖，反之，就从c市场买，最后在a市场卖。
套利简单些，就是你存钱的利息大于借钱的利息，你就借来钱去存。

『肆』 套汇交易计算

1.判断:将三个市场折算成同一标价法(在此两个市场为直接标价,就可统一折算成直接标价):
纽约外汇市场:1英镑=1.3250美元
伦敦外汇市场:1港币=1/10.6665英镑
香港外汇市场:1美元=7.8210港币
汇率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等于,说明有套汇机会的存在.
2.套汇过程:汇率相乘小于1,用英镑套利:可以在伦敦市场兑换成港币,再在香港市场将港币兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去套利投入,单位英镑套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英镑
如果是单位美元套汇,可以在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换港币,再在香港市场兑换成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
无论是用那种货币进行套汇,单位货币的收益都是相同的(当然货币名称不同)

『伍』 关于套汇计算

（1）首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有苏黎世市场伦敦是直接标价,其他为间接标价,就都换成间接标价,基准货币数为1:
纽约：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中间价:1.5755
苏黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英镑 中间价:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
伦敦：1英镑=1.4495/05美元,中间价:1.4500
汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等于1则有利可图,即有套汇机会
（2）计算套汇赢利
因为三者的积数小于1,拥有英镑者,显然顺套(即从伦敦市场开始)是亏损的,那么就从苏黎世市场开始,即100万英镑在苏黎世市场兑换成瑞士法郎,再将瑞士法郎在纽约兑换成美元,美元在伦敦市场兑换成英镑,再减去1000000成本,就是获利数
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英镑
套汇赢利5254.62英镑
注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,这个1.5750/60斜杠两边的汇点,1.5750是银行买入美元支付的瑞士法郎价,即买入价,1.5760是银行卖出美元收进的瑞士法郎价,即卖出价;计算的时候以银行的角度来选取价格.伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元,这个汇点不是左大右小,左边为1.4495,右边是1.4505,在标示中,斜杠下表示小数后第三四位数字,如果变小了意味着是进位了.

『陆』 有关于碟式期权的计算题

这道题是属于卖出蝶式套利（卖1低 买中 卖2高）

最大收益值（净权利金）=（卖1权利金+卖2权利金）—2*买权利金

最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值

蝶式套利的最大盈利和亏损公式是：

最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和，即期权费收支之和

最大盈利={（最高协议价—最低协议价）—最大亏损}/2

(6)期货期权套汇怎么计算扩展阅读：

1、蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；

2、蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；

3、连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；

4、蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。

5、蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)