欧元利率期货合约的报价

① 期货计算题求助，谢谢！！

一份3个月欧元利率期货合约的交易单位相当于100万欧元。
该投资者的净收益=[(95.4-95.45)/100]*(1/4)*100万*10=-1250元
注：利率期货合约的报价是以指数形式报价的，100.00减去年利率(不带%)，3个月期实际上是1/4年

② 期货期权计算题：某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期3个月短期国券期货合约，而后来又以94的

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保证金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看对不对？

③ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

④ 假设某公司收到1000万欧元的资金

参考答案：25应该是指三个月，即1/4年=0.25年，不管合约多少张，公司投入的资金是1000万，而本题中公司做的是利率期货合约，那么价格94.29和92.40应该是分别带有“%”的，也就是盈利=（94.29%-92.40%）×0.25×1000万 就可以了。

⑤ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元

⑥ 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 亏损5个点，每个点25欧元，损失-5×25×10=-1250

⑦ 求助！！！有关利率期货的计算问题~~

0.005点最小变动价位 12.5欧元

⑧ 您好！问个期货问题，有道选择题说3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元。为什么不对谢谢！

欧元利率期货 不是欧洲美元
1个基点是25欧元 题目上是美元
文字游戏

⑨ 利率期货的交易品种,交易单位,报价单位

做利率期货 不就是外汇嘛 相关的货币对很多 1标准手 交易单位是10万美金基础货币

1标准手 波动一个报价单位是10美金 就是报价的倒数第二位为一个点，最后一位是小点。波动一个小点是1美金。