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期货大豆现货商怎么做

发布时间: 2021-08-02 08:17:53

㈠ 请结合大豆期货合约说明进口商如何利用基差交易销售其出口商品

以大豆为例,进口大豆大概是九千万吨,几乎所有的大豆的定价通过这种模式,大豆主要来自于美国、巴西、阿根廷,这三个地方都会根据它的港口,它的内陆没有基差,港口到中国肯定有基差的,这两个基差是不一样的。在巴西内陆有一个做法,是很散的,几十吨、几百吨,你去购买之后,再购买保险,那边会有这样一个变化,大概一个交易流程是这样的,我会询问升贴水,然后买方向卖方升贴水,确定FOB,敲定船费,合同签订与保证金,然后升贴水和一口价,我要买9月份的大豆,可能通过芝加哥7月份的期货合约来定价,这个定价可能分两个,一个是可以延期定价,也可以非延期定价。延期定价是什么概念呢?我们接触的情况是,最延期的可以到30天延期,从巴西到美国拉到中国之后30天大豆卖完之后延期定价。还有非延期定价,最后把大豆的期货价格和你的定的FOB的价格还有船费的价格,最后合在一起,就是这个价格。

㈡ 农民请教大豆现货和期货的关系

用的着用那么深奥的理论解释吗?其实期货很简单,就是未到期的货物.比如0809大豆期货和约,就是明年九月份交割的大豆期货和约.
你是农民,你怕明年你种好大豆收成后卖不到4200元/吨,那么你现在就可以在期货市场上以4200元抛出,根据你的产量卖出几手,一手十吨哦!
到明年,收成后,你就可以拿现货去交割,这样你就锁定了利润.当然你明年也可以不交割,那么你在期货市场上盈利的钱加上卖大豆的钱,也等于你一顿卖了4200元.

㈢ 怎样做期货交易

“我国期货交易所一共有5家,分别是上海期货交易所,大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海能源交易所,做期货可在这些交易所官网申请开户,然后绑定银行卡,充值不少于50万元的资金,用于投资期货产品。”
期货投资者在做一手交易的时候,都可以从容淡定,但如果当中任何一个量发生变化,就会导致亏损,甚至翻天覆地的变化。持仓量最容易导致交易心理的剧烈起伏和变化。做交易就是这样,你要是能成事儿、有出息,不在乎起始资金多小;你要是不能成事儿,不是这块料,资金再多,几个亿,几十个亿,也会弄得一败涂地。交易是一个循序渐进的过程,从小往大作的成功率要远远大于从大往小做。从三五千起步逐步经过多年盈利,在稳定了之后慢慢放大手数,其成为赢家的成功率,远远大于起始数十万、数百万投入最终资金逐步萎缩者。
执行资金管理很难,尤其对于初学者,资金管理是什么?资金管理实际上是对投资者欲望的控制。比如,你有500万家底,只做三五千的交易,就是执行了资金管理。这样做的资金管理水准要比放进账户三五十万而买入一手强得多,因为你严格地控制了欲望。三五十万的账户,你买一手,其闲余资金是极不安全的,你不能保证控制住欲望的冲动。

㈣ 大豆进口企业如何做套期保值

某农场预期今年农场大豆产量在10万吨左右,种植成本在3000元/吨,目前尚有上年度大豆库存6000吨。根据目前的市场情况,为该农场做出套保方案的可行性分析。由于该企业属于种植、生产大豆的企业,那么针对该企业的特性应采取卖出保值策略。同时在这样的一个动荡的格局下,进行套期保值显得非常重要。

具体操作:

08年9月份,黑龙江大豆现货价格为每吨4000元,某农场对该价格比较满意,但是其大豆需要到09年1月份才能出售,并且该农产还有6000吨的大豆库存。因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示:

最终结果 净获利1260000-1200000=60000元

注:1手=10吨

上例中,在现货市场上,由于大豆价格下跌,其销售价格亏损了1200000元,在期货市场上,通过对冲平仓获利1260000元。可见,在扣除交易成本后,不但抵消了由于大豆价格下跌所带来的销售价格的亏损,保住了预期的利润,而且还有获得了少量盈利。

以上是期货市场价格下跌幅度大于现货市场的价格下跌幅度,如果相反,结果又会怎样呢? 所以很明显,如果没作套期保值,一旦大豆价格下跌,该农场的销售价格将会下降很多,利润则大为降低,甚至由于大量的库存压力,导致该农产出现亏损及资金流动性的压力。因此,该农场作套期保值是非常必要的。

㈤ 写大豆期货价格的时间序列分析,想从期货与现货这个角度入手,但是不知道怎么提取数据,

首先你要去收集数据啊,看看vip文献吧
我经常帮别人做类似的数据分析的

㈥ 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,当时的基差为-30元/吨,卖

答案是:盈利3000元。
以下是详细解释:
首先,基差的定义:现货价格-期货价格。
其次,在分析一下,在正向市场与反向市场中,基差走强与基差走弱的情况下,买入保值与卖出保值的盈亏情况,如下:
1、基差走强。
正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;
反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;
或者由正向市场变为反向市场。
2、基差走弱。
正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近。
反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;
或者由反向市场变为正向市场。
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形:
正向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-);
正向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+);
正向市场(+),基差走弱(+),买入套保(+),盈利(+);
正向市场(+),基差走弱(+),卖出套保(-),亏损(-);
正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-);
正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+);
反向市场(-),基差走强(+),买入套保(+),亏损(-);
反向市场(-),基差走强(+),卖出套保(-),盈利(+);
反向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+);
反向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-);
反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+);
反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-)。
由此,我们总结出如下规律:
在正向市场中,基差走强=基差趋小;基差走弱=基差趋大;
在反向市场中,基差走强=基差趋大;基差走弱=基差趋小;
在正向市场变为反向市场中,基差走强=基差趋小;
在反向市场变为正向市场中,基差走弱=基差趋小。

上面的分析中,用到了基差的绝对值比较。为了方便理解,在此引入,基差的相对值比较。比如,基差为10大于基差为-50,这意味着基差走强;基差为-50小于基差为基差为10,这意味着基差走弱。如此,可将上面规律简化为:无论正向市场还是反向市场,当基差走强时,买入套保亏损,卖出套保盈利;当基差走弱时,买入套保盈利,卖出套保亏损。

盈利或者亏损的具体金额计算为基差的差值(后基差减去前基差)的绝对值,乘以合约数量,再乘以合约乘数。上面的例子|-60-(-30)|=30元/吨。10手大豆是100吨。所以盈利或者亏损3000元。再参考上面,基差走弱,买入套保是盈利,所以答案是盈利3000元。

㈦ 7月1日,大豆现货价格为2020元/吨,期货价格为2050元/吨,某加工商希望能在1个月

第一,加工商开仓多单20手黄豆,并开仓空单20手黄豆,如果后期价格上涨超过2060即时平仓掉空仓20手。到期直接用多单2050拿货。如果后期掉价了,就一直留着空单,交割当天平掉空单,用下跌空单赚的钱,弥补2050高价拿货的损失。
第二,因为是期货操作。问题没有后期涨跌的预期数值,所以无法预算。
第三,实体企业做期货套保是利大于弊。假设价格下跌,属于高价拿货,就可以用空单填补亏损。如果价格上涨,属于低价拿货。

㈧ 东航模拟期货的大豆套期保值怎么做

1.首先说明下,大商所大豆没有8月份和12份的合约。所以你应该选择相邻月份的合约进行操作。首先看下当前主力合约是哪一个,在主力合约建仓(成交量大,别的合约比较难以成交),然后到交割月份进行移仓。
2.这一个跟上面差不多,只不过方向是买,也可以在6月份进行“期转现”,上面一个也可以。
4.可以在期货市场上做卖出操作,销售现货时在期货上了解相应的持仓。
5.卖出操作,到期了解平仓。

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