3个月欧元利率期货合约

① 如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元期货合同的定价应当是93欧元。

这在教材中并没有详细的说明，但是第五章有所涉及，我们可以记住：在利率期货的定价是，是用100减去存款利率，注意计算的时候不需要带百分号，即100－7＝93(欧元)。

② 3个月期货计算

期货合约的计算有明确的到期日，而不是说3个月期货或者5个月期货这种说法。

可以说是3月合约或者是5月合约，代表在3月份的某一天（比如铜就是在第15日），包含休息日，如果到期日正好遇到法定节假日，顺延。

③ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

④ 您好！问个期货问题，有道选择题说3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元。为什么不对谢谢！

欧元利率期货 不是欧洲美元
1个基点是25欧元 题目上是美元
文字游戏

⑤ 期货期权计算题：某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期3个月短期国券期货合约，而后来又以94的

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保证金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看对不对？

⑥ 对于一份3个月后到期的3月期短期利率期货合约，若3个月期利率不变而6个月期利率上升1bp,则期货价格

利率期货价格表示是100-利率，利率上升，期货价格下降。
应该是：下降 1/2 bp

⑦ 求助：3个月欧元和美元的存款利率分别为3.5%和1.5%，即期中间汇率为1.4500,欧元兑美元的3个月远期点是多少

按照利率平价理论,利率高的货币远期贬值,贬值年率与利率差一致,欧元兑美元的3个月远期点:
1.4500-1.45*(3.5%-1.5%)*3/12=1.44275

⑧ 3个月欧洲美元期货合约最小变动价值6.25是怎么算的

这个最小变动价值是设置合约的时候定下来的，并不是算出来的。

⑨ 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 亏损5个点，每个点25欧元，损失-5×25×10=-1250

⑩ 三个月期欧洲美元期货为什么属于利率期货

IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利
Libor报价 就是涉及到利率啦