金融期权期货衍生品答案
Ⅰ 期权期货衍生品练习题
a.这样可行,理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.25%)
甲公司需支付利息为:2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.75%)
甲公司需支付利息为:2000万*9%
互换后合计降低融资成本:
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%,则i首先应满足:i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失,
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出:9.5%<=i<=10%
Ⅱ 期权期货与其他衍生产品第九版课后习题与答案Chapter (24)
现在第十版都有了,中英文,我都有。
Ⅲ 求《期权、期货及其他衍生产品》第六版 中文答案
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Ⅳ 期货期权及其他衍生产品第八版答案
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→ 0
Q 6
2
Ⅳ 期权期货和其他衍生品 第五版 答案
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Ⅵ 期权期货及其他衍生产品第八版答案
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这里是第八版的前四章笔记和答案,目前只在网上看到了原版的英文全部答案,有的题还不全,这个是比较符合的了。