期货期权计算

A. 期货期权问题，求计算过程

Put option: 5.302 Delta: -0.373 没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正态分布表 Delta=dV/dS

B. 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

C. 期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

D. 期权期货手续费的的计算

场内ETF期权，期权低至1.8元-一张！

E. 期货期权套期保值计算，求解！

比如说我和你约定 半年后我有权购买你的鸡蛋1个（1元每个），现在市场价0.9元每个。每个1元就是未来执行合同的购买价格，就是敲定价格或协议价格。我的权利叫做 买入期权 call。我的权利你不会免费给我，要让我花钱向你买这个权利。假定咱俩认为0.05元合适，所以我向你支付0.05元买了这个权利。0.05元就是premium 期权费 期权价。
若果敲定价格是0.8元，那么这个权利对我大大地有利，所以你会向我多收期权费。收我0.25 或0.30 等取决于我们的讨价还价，但是肯定会升高。
第一问，敲定价格越高，意味着call的买方在将来可能要花费更多资金，获利的机会会减少，期权费下降；
put 的买方在将来肯能收到的资金就越多，获利的机会增加，导致期权费上升。
第二问 第一种情况 不套期保值
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
第三问 第一种情况 不套期保值
实际收到多少美元？和收入发生时比较 变多了或变少了多少？
就是英镑资产升值多少？ 数字肯定较大 说明风险较大
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
英镑资产升值-英镑期货亏损 结果数字肯定较小 降低了风险
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
英镑资产升贬值-英镑期权（put）的亏损 获利较大，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。
第四问 与第三问类似 但结果不一样。
第一种情况 不套期保值
实际收到多少美元？和收入发生时比较 变多了或变少了多少？
就是外汇资产贬值多少美元？ 数字肯定较大
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
-英镑资产贬值+英镑期货盈利 结果数字肯定较小
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put）
-英镑资产贬值+英镑期权（put）的盈利 数字较小。

你先理解期权概念，你按我的思路算算。
我国还没有场内期权品种。权证除外。

第三问 第一种情况 不套期保值
实际收到1.71美元，
就是英镑资产升值0.1221？
第二种情况 用期货套期保值 卖出英镑期货
0.1221-（1.7075-1.5789） =0.0065 数字很小 降低了风险
第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put 0.35）
0.1221-0.35=-0.2279 亏损，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。

F. 急！哪位大神会做下面期货期权计算题

买入，看涨，410，-21.75卖出，看跌，310，+28期权盈利6.25411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

G. 关于期货期权的计算题

大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨

H. 金融期货期权计算题 求助详细解答过程

4个问题，你这个奖励太少，还要详细过程，还是自己钻研的好。

I. 期权利润如何计算

期权分买入期权和卖出期权，利润计算方式如下：

一、买入期权利润计算。

1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。

2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。

二、卖出期权利润计算。

1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。

2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。

(9)期货期权计算扩展阅读：

期权的获利的时机比较难以掌握。建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平仓就可以获利。例如，以120的汇率买入美元，卖出日元；当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润。

或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润。这些都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多；平盘太晚，可能延误时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。