期货合约历史价差
Ⅰ 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解
套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。
如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。
(1)期货合约历史价差扩展阅读
利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
Ⅱ 价差合约的差价合约的发展历史
差价合约CFD的出现很大程度上来源于那些想要获得原先仅有机构投资者享有的特权的零售交易者。差价合约从70年代就出现在机构市场中，作为股票掉期被机构参与者们所熟悉。掉期是两家机构间的一笔交易。对交易的一边或双方进行支付是与股票和股票指数的表现关联在一起的。有些时候通过掉期交易来避免代扣所得税，获得杠杆融资，或者不必真正拥有股票就享有所有者回报。最常见的交易类型就是利率掉期，即一方同意向另一方支付固定利率以换取对方的浮动利率。其他机构间经常交易的掉期包括资产掉期、债券掉期、债务掉期、股票掉期、负债权益掉期、展期互换和利率掉期。由于机构市场中存在较高的起始交易规模的限制，传统上零售投资者无法进入掉期市场。差价合约使零售投资者能够获得参与掉期市场的益处。
差价合约起源于英国，并在2000年成为相对的主流交易产品。差价合约一出现，很快就传播开来并且在全球范围内受到欢迎。目前伦敦还保持着全球最成熟差价合约市场的地位。我们可以通过交易量看到差价合约的发展，2000年通过差价合约交易产品的交易量是25亿美元，到2004年迅速增加到525亿美元。据估计伦敦股票交易所零售客户所有交易中的25%以上是基于差价合约的。其它差价合约市场正在经历类似的快速发展。
人们对差价合约市场的兴趣主要还是归因于通过差价合约可以在全球范围内不同市场进行广泛的交易。对差价合约的需求已经从保证金外汇和股票扩展到了贵金属、商品期货和国债上。
Ⅲ 期货价差是什么
价差包括期货和现货价差，不同期货品种之间的价差，还有就是你刚才说的同一种合约不同月份之间的价差。
Ⅳ 在期货中，价差是怎么定义的
期货中单个合约是没有价差的，只有卖价和买价，相差一个波动点，买价和卖价不可能是一样，期货交易是流动的，只有买才可以卖，或只有卖单才能买入，这是相对的，一次波动一个点价差可以说是一，比如卖价是3000，买价是2999.
Ⅳ 如何看商品期货不同合约之间的长期价差比如3年这么久
没有数据源的情况下靠手工统计，数据源一般
期货公司
有，关系好可以拿到，对比合约
价差
文华有这个功能，而且数据很全，但是不能导出使用。
Ⅵ 什么是股指期货合约间的价差交易
股指期货的价格应该与股指高度一致，但有时因为多空资金不平衡等原因，两者出现偏差，此时对股指和股指期货进行反向操作，赚取到价格从偏差恢复到一致这一变化所带来的利润
打个比方，市场苹果（股指）每千克价格10元，期货合约也应该是每千克十元
如果苹果期货每千克价格上涨到15元，那么到交割期到来时，苹果和苹果期货的价值势必恢复到一致，也就是说而苹果期货的价格会下跌，因此买入苹果，卖出苹果期货
如果苹果期货每千克价格下跌到8元，那么苹果期货的价格会上涨已达到和苹果的价格一致，因此卖出苹果，买入苹果期货
Ⅶ 商品期货跨月价差会回归吗
合约差价肯定会一直存在的，不可能不同的月份价格是相同的，一般来说，价差不合理，即当价差过大或者过小都是进行套利的机会。价差的合理性视不同的品种而定。
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Ⅷ 期货合约不同月份价格之间的关系
影响期货月份之间的价差主要因素:
仓储费用:后一个合约相对前一个合约,在同一生产季节的情况下,仓储费用增加了;
品质: 对于新季的农产品,容易水份较多,而后一个月份的相对水份少;
季节因素:商品需求的旺淡季
就想到这些了,呵呵.
在一般情况下,两个月份会有一个合理的价差,利用这个价差可以做套利.
Ⅸ 不同期限的期货合约之间的合理价差是什么
不同期限的，合理价差应该是，远期合约大于近期合约的价格，因为有现货的仓储、保险等费用在里边
Ⅹ 请问期货中研究合约间价差有何意义
每个合约都是可以投资的品种（主要在于合约所需的保证金和市场参与不同---主力合约和次要合约 ）但是第个品种合约间的价格是在一定的区间波动的，如果偏离了这个区间就可以进行套利操作。
这只是期货操作的一种方法而已。