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期货与期权基础练习

发布时间: 2021-06-25 02:09:02

❶ 期货从业资格证考试《期货基础知识》复习技巧

首先先看一遍期货从业资格证考试教材,每章看完把习题做完巩固,对版块和考点有一个大致的了解。本套丛书的大量题目均出自于期货从业人员资格考试历年命题题库。书的结构很到,但经常出现一些看不懂的名词。所以,你不是本科出身的,最好还是买一套期货从业资格证考试视频教材边看边学,书本可以用来做笔记。 视频的话可以用1.25倍速,这样能节省一些时间,反正不用一百分的。



看完期货从业资格证考试视频或者教材书,这时候就要一个好习惯,总结。这时候你就会发现大概内容就是围绕着期货、套期保值、套利、期权在说。所以4、5、6章是基础。7、8、9章是延伸,更是难点。也可以画个结构图总结一下,将知识一一对应,这样看起来也方便。


接下来就是做题了,看了这么多,做做期货从业资格证考试题目增强自己记忆力。第一套真题卷肯定绝大部分题目做不出来或者不熟,所以等第一套卷子做完把涉及的知识点整理出来,再回过头去看教材将这些重点和难点反复背诵理解,后面一天一套卷子训练,遇到问题解决问题的过程能给人很大的提升,而且考试出题也有大部分的题库原题,大家可以在做题过程总结做题规律。


期货从业资格证考试《期货基础知识》复习技巧小编就整理到这里了,祝愿各位考生都能认真备考,顺利通过考试。更多关于期货从业资格证考试的备考技巧,备考干货,新闻资讯等内容,小编会持续更新。

❷ 期货从业资格考试的期货基础知识是不是就是期货市场教程

期货基础的就做算术题,全部会做就能过。
期货法律就背吧两本天天看书1个月就够了,记住一定要看书!!
只要你会做所有的计算题,基础一定能过。
课听不听都无所谓,我们这帮同事就做做题都是1个月过,但你不看书一定过不了。哦还有习题册很重要一定要全部做完,反复练习。我怕你考试做题慢做不过来。100分钟30秒一道题一共155道题综合题分重。
基础就看熟套期保值、投机与套利、外汇、利率、股指、期权看懂啦100%过
法律没办法就是背和做题,做题很重要
希望你能过

❸ 期货从业资格考试中的期权应该怎么学习啊,都看不明白

关于期权的题目 ,会有10分的分量 。现在越来越重视期权。


多看点其他的关于这方面的书籍你会明白过来的 多去图书馆看点香港那边的书籍会有帮助 他们的书籍会形象表示这些东西 很容易懂。


期权和期货的关系与期货与商品的关系类似;但是也有所区别,比如期权到期买方可以执行也可以放弃,期货到期必须平仓或者交割。所以学习的话可以从这方面入手,对比期权和期货与期货和商品之间的关系。


至于看涨期权和看跌期权等的分类,首先弄清定义,然后查找几个例子,或者多做点联系,然后你就会明白了。

❹ 请问哪位有John Hull的《期货与期权市场导论》的课后习题答案

人大经济论坛上有位好心人建了个公共资料的邮箱,这里面有你说的答案~
帐号:[email protected]
密码:12344321

❺ 期货基础知识习题集的疑问

一、你的这个题目描述的确实不太清楚。当合约到期时,期权合约对冲,但期货合约这边收益与到期日的价格有直接关系。但是,题中没有讲明。

二、“又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权”,当你卖出期权时你是获得期权费的。所以,如果到期价格为430元的话,收益为1.5-5.5+4.5=0.5元

三、执行价格就是行权价,执行价格一般情况下是不会发生变化的,除非权益发生变化。比如股票期权中的送股或分红后,执行价格会发生相应变化。

不知道你是否理解。有问题保持联系。

❻ 求《期货与期权市场导论》第五版John C.Hull著。中文版北京大学出版,周春生 付佳译,课后习题答案。

知道那个书,但是不知道它还有习题答案。在北大出版社网站上找找,书后面一般附有下载课件的网站。

❼ 金融工程习题(期权期货 利率互换),求解,急!!高分。

1.多头同价对敲,就是看涨和看跌的期权费一样,就都假设为c吧。那么那标的资产的价格波动大于2c是将可以获得盈利。也就说,无论标的资产(一般是股票)的价格从你购买期权的日到期权到期日的价格上涨还是下跌,只要涨跌的程度大于2c都可以获得盈利,且波动幅度越大,盈利越大。若波动幅度小于2c,则亏损。且若股价没有发生任何变化时,亏损最大,为2c。
(图形类似于倒三角形的性状)

2.这个我也不是很明白,这样理解吧。
若现货价格x小于88元,平掉期货合约,损益为89-x,放弃执行期权合约,损失期权费3元,所以总损益为86-x,因为x小于88,所以损失小于2元。
若现货价格x大于等于88元,则在期货市场上,平掉期货合约,收益为89-x,在期权方面,选择执行该看涨期权,收益为x-88,期权费3元,总损益为-2元。
所以,可以看到,选择这样的一个结构合约,最大亏损为2元,即总成本锁定在2元。 所以可以认为合成后的期权费是2元。
总之,期货合约肯定要平的,期权根据当时的市价选择执行或不执行。

3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司优惠1%,乙公司在浮动利率市场上比甲公司贵0.5%,可以通过互换降低平均成本。

b,合计降低融资成本即0.5%。站在甲乙公司上看,本来甲公司需要浮动利率,成本为LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率,成本为10%。现在通过互换,甲公司成本变为LIBOR+0.75%,乙公司变为9%。所以合计成本降低0.5%。

c,范围是大于等于9.5%,小于等于10%。理论上可取等号,实际上若取等号的话,就与直接从银行借一样了,所以实际上不应取等。
可以这样理解,甲从处借入浮动利率的贷款,比他直接从银行借成本要高0.5%,所以他要从乙处取回这部分费用,所以他借给乙的钱的利率要比银行高至少0.5%,为9.5%,这是下限,如果比这个低的话,甲就直接从银行借了。而上限就是乙直接从银行借入其所需的固定利率的成本,就是10%。比这个高的话,乙就直接从银行借了。可见,二者可以共同节省的费用加起来就是0.5%,他们的协商也只能在这个范围内。

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