科技学院期货期权期末测试题

Ⅰ 期货期权 期中考试 有没有参考答案啊

没有

Ⅱ 谁有百度文库里那个期货与期权习题的答案。里面都是问答题，总共有40题。跪求！！！！

ao

Ⅲ 期货期权题目，需要详细计算过程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS

Ⅳ 期货期权的计算题

$36000

Ⅳ 期货考试题

貌似没有最新的题哦，网上放的模拟题 大都是04年的模拟题 建议买本 《习题集》

基础 一定要多做题，尤其是 基差和期权 是重点

法规 主要是一些死记硬背的东西，靠的都是最偏的，一定要多看几遍书

Ⅵ 期货从业资格考试，期权部分试题

我也是要考期货的!呵呵
买入期货是持有多头 就是为了等待期货价格上升赚取投机收入。 买了看跌期权是为了为这个多头买一份保险罢了 防止价格大跌 。假如期货价格上涨 期权就损失了权利金12元 你只有期货价格也上涨了12元才能保本吧？那么期货的价格就是284+12=296

Ⅶ 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%