期货指数合约数

Ⅰ 计算买卖期货合约数的公式

当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量+上一（交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 期货是保证金制，保证金一般是期货合约价值的10%，合约价值就是当日的结算价。
当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例 这两个公式是表示当天交易结束后，期货公司如何对客户持仓部分的盈亏结算和保证金收取的（没有考虑客户当天开仓又平仓的日内交易的盈亏）。

Ⅱ 股指期货合约数量，买多少有多少

不是买多少就有多少。期货得有人卖出才有。没人卖出就一口也没得买了。这个跟股票完全不一样。股票是先有这些数量，放在股市里让你们买来卖去。而期货开始是一口也没有的。所有合约都有一一对应的两份。一口多对应一口空。一点都不会差。所以也就不可能出现你后面说的这种情况。大家看多就没人买单了。因为你根本开不成多单。那就连续无量涨停或跌停。到后来总有一个价位大家看法会发生分歧吧？这时才开始双方又可以开仓了。

所以在股市里可能出现大家账面都赚钱或大家都亏钱这种情况。而在期货市场是不可能的。总是一半赚一半亏。你如果可以在交易所电脑里查询，每一份合约追根溯源都可以查到你赚的钱的谁给的，或者你亏的钱是给了哪个家伙了。

Ⅲ 期货指数和具体合约看哪个更靠谱

看主力合约。主力合约流动性大，成交量高，不易被操纵。移仓换月的时候，可以多看少动，毕竟这里面存在因资金流动带来的价格涨跌的因素。

Ⅳ 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，

现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

Ⅳ 买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*每点指数)*贝塔系数 为什么是现货总价值乘以贝塔系数而不是除以。

当然是乘以贝塔系数不是除以贝塔系数，现货总价值/(期货指数点*每点指数)实际上就是你的现货组合的风险与期货风险一致而计算出来的理论套期保值的合约张数，当你的现货组合比期货指数的贝塔值高时，就必须要乘以，最主要原因是你的现货组合风险已经被放大了，若要同样对该组合的风险进行套期保值当然是要放大其同比例的合约张数。

Ⅵ 股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答

期现货价值比等于β，那么现货价值是2.25亿元，期货价值是 合约数量*5700*300（因为沪深300指数合约每点300元），那么就可以得出下面计算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106张
因为收益率达到25%，怕收益下降，所以要做卖出套期保值的一个操作。
谢谢！希望对你有帮助。

Ⅶ 期货的股指合约乘数是多少

股指期货合约是按点数报价的，合约乘数意思是一个点代表多少钱，例如IF（沪深300）的合约乘数是300，表示一个点300元，在计算合约价值时，要用当前点数乘合约乘数（300）就能得到合约实际代表的价值，再乘保证金比例，就是一手IF合约的开仓价。IH（上证50）的合约乘数是300，IC（中证500）的合约乘数是两百，分表表示一个点300元和一个点200元。

Ⅷ 商品期货指数是怎么计算的请举例说明一下，谢谢

他是根据几个月的连续计算出来的。
你看看 几乎是后边几个合约的加权平均价！
只是个参考的数值

Ⅸ 各类期货指数是如何算出来的，例如大连豆粕指数与各月合约有何关系

商品指数基金起源于美国，世界上第一只指数基金是1971年威弗银行向机构投资者推出的指数基金产品。
在商品市场进行交易的基金大体分为三类，一是商品指数基金，如RJ/CRB指数。二是商品投资顾问（CTA）。三是对冲基金，如商品ETF、ETP等。其中，商品指数基金采取的是被动管理策略，跟踪GSCI、CRB等全球大宗商品指数进行投资，包括共同基金、退休基金以及保险基金等传统金融市场基金都在进行指数交易。指数基金一般采取长期策略，建立的头寸时间跨度通常以年为单位。这些基金被定义为“趋势跟随者”或“冷钱”，而CTA则被定义为“趋势制定者”或“热钱”。指数基金一般不上市交易，而是通过持有期货合约或其他衍生品参与商品市场交易，操作以买入建仓为主，很少建立空头头寸。

目前商品指数基金在国际市场上十分活跃，有些品种特别是能源和农产品(000061,股吧)合约被指数基金大量持有。据了解，目前全球商品指数基金总规模约2400亿美元，其中有色金属约占11%，即270亿美元，能源商品约占50%，即1200亿美元，贵金属约占9%，即220亿美元，农产品约占24%，即600亿美元，畜产品约占6%，即140亿美元。

商品指数基金2003年才开始实现跨越式发展，当年全球指数基金总规模由2002年的100亿美元左右迅速增长至280亿美元。其后，除2008年因金融危机由2007年的1420亿美元回落至780亿美元外，其余年份均处于高速增长期。

指数基金进入期货市场，只是单向做多，并不做空。只要有新的资金购买基金份额，其操作永远不会停止。当一揽子指数基金买入量开始减少时，基金管理人才反向平仓。但有一种情况，即各品种持仓权重调整时，基金管理人需要对相应品种进行增加或减少仓位的操作。