期货合约到期保证金

A. 期货合约标准由谁制定期货合约怎么产生的保证金怎么确定为了避免到期，做对冲处理，保证金如何处理

期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的 标准化。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。
设计依据
期货合约的各项条款设计对期货交易有关各方的利益以及期货交易能否活跃至关重要。
1、合约名称
2、交易单位
交易单位是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量。例如，郑州商品交易所规定，一手白糖期货合约的交易单位为10吨。在交易时，只能以交 易单位的整数倍进行买卖。确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所会员结构以及该商品现货交易习惯等 因素。

固定保证金
体系
1、在固定保证金体系下，保证金概念分原始保证金（开户按金）和维持保证金（维持按金）两种。
原始保证金是交易所规定开仓收取的固定的最低资金，而维持保证金则是在固定保证金上打一定折扣，也是固定的。例如恒指期货原始保证金约为57000元/张，维持保证金约为47000元/张，交易所根据市场情况随时微调。如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，期货公司一般不会立刻强平，仅通知客户追加保证金。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。
固定保证金是历史产物。在电子化交易普遍采用前，为快速计算和判断客户风险状况，采用固定保证金是唯一可行方法，否则将带来相当耗时的大量计算和动态判断。而在电子化交易时代，客户可自助下单，在交易所主机和期货公司服务器容量足够大、速度足够快的情况下，持仓保证金动态计算已不成问题。因此，新兴市场商品期货和股指期货往往采用比例保证金体制。

保证金计算
在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.
保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。

B. 期货合约到期了是不是自动平仓

期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。

期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。

期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

期货合约是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过
在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的
标准化。

在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

期货合约到期时间即期货最后交易日，指期货合约停止买卖的最后截止日期。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。例如、芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。

C. 期货合约到期怎么换期

期货合约到期是不可以延期的，对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平，要是法人户可以交割，不交割也会强平。需要卖掉当期，然后再买入下一期。

• 期货合约是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过 在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。

• 在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

• 期货合约到期时间即期货最后交易日，指期货合约停止买卖的最后截止日期。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

D. 期货合约到期，是以签订合约的价格成交吗

个人客户持仓进入交割月的期货合约在交割月前最后一个交易日个人客户不进行全部平仓处理的，期货公司会依据规定和交易所要求对该个人客户临近交割月持仓合约进行全部强平，允许个人进入交割月的品种合约，客户可依据交易所要求和规定持有和规数量的仓位进入交割月，但最终是否允许个人客户参与商品实物或者现金结算交割看交易所具体规定。比如：期货代号1405的合约是2014年5月到期，在4月底的最后一个交易日，不允许个人持仓进入交割月5月的，那么个人客户就必须自行全部平仓，不自行平仓的期货公司依照规定强行代平了结，产生问题的，个人客户负有责任，可能导致被交易所警告，处罚或者禁入。

所以在期货合约交割日中，最后一天会有期货公司提前提醒你进行平仓，以当前期货合约价格进行成交。

E. 期货合约快到期的时候会追加保证金 快到什么时间会追加保证金 追加多少 什么地方会有提示 谢谢！

不同的期货合约，规则是不一样的。看期货合约的公告。

一般是交割的前一个月开始追加，

不同的期货合约，追加的比例也不一样，

期货的交易系统有提示，还会电话、邮件通知你。

F. 怎么算期货合约的保证金百分比

您好，您问的是股指期货，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手续费为例~
按照中金所交易相关规则，下面是股指合约的内容：

合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最后交易日交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±10%
最后交易日 合约到期日的第三个周五，遇法定节假日顺延
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF

比如现在点位是2426.0
保证金=2426*300（每点300元是合约乘数）*12%（交易所股指期货最低保证金比例）*1（假设买/卖一手）
于是这个单子如果达成，占用资金为87336。不过一般的，期货公司保证金比例会高一些~
有什么问题可以及时再问~

G. 期货合约到期时间是怎么算的

期货合约到期时间算法如下：

每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

国际上的商品期货，如芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

国内的商品期货，商品代码中显示了年份和月份，如豆油1005合约，就是10年5月为交割月份；最后交易日是合约交割月份，即5月份的15号，但因为个人户不可以进交割月份，所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。

(7)期货合约到期保证金扩展阅读：

期货交易的特点:

1、以小博大

期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有 “以小博大” 的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2、双向交易

期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。

3、不必担心履约问题

所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题。

4、市场透明

交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。

5、组织严密，效率高

期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。

H. 期货的保证金是怎么算的

初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金。 结算保证金：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。结算保证金有别于客户履约保证金。客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。 这里的初始保证金就是My style☆麦 所讲的 如玉米现价是1909元一吨，那么保证金是：1909*10吨一手（期货是按手交易的）*10%（保证金）所得保证金就是1909元，各个品种不同 你下单时 交易系统就有提示可开多少手

履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付，也不是为交易该商品而预付的定金，而是一种良好信誉押金。 这个保证金是现货交割的

维持保证金：客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

I. 期货保证金怎么计算

期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金通常为5%～10%即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。

螺纹钢开平仓手续费率都是成交金额的1%%，保证金比例8%，按照2020年11月主力合约3700的近似价格计算。

螺纹钢开仓费用=3700×10×1%%=3.7元

螺纹钢平今费用=3700×10×1%%=3.7元。

螺纹钢保证金=3700×10×8%=2960元。

有的公司会加一点保证金，但无论如何，4000元足够做一手螺纹钢了。

J. 期货合约到期怎么办

期货合约到期要平仓，留到最后交易日交易所会帮你强制平仓。

目前个人客户不允许实物交割，一般在合约进入交割月以前，就应平仓（或被强行平仓）。

法人客户的持仓，会被逐渐增加保证金（一般会加大到合约价值的30%），如果到期的合约不交割，会被视为违约，交易所会对该客户的持仓单拍卖，拍卖的损失由该客户承担。如果拍卖不成，交易所对该客户施行违约罚款，罚款额约为合约价值的20%。

拓展资料

期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

期货的算法：

仓位金：总资金*（X%-Y%）。

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%。

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费。

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价。

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位。

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数。