4月1日某期货合约

1. 1月1日，某人以420美价格卖出一份4月份标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日

一份是多少？430-420 为10 10除以420 得出1/42 乘以 买卖金额 就是亏损的数了

2. 新浪期货能不能查询期货合约历史交易数据,如果可以怎样查询例如sr1305，2013年4月某一交易日的交易数据

不能查，期货历史数据你得在专业的期货软件里
网页上是查不了的
现在文华财经和博易大师里都可以看到
从这里你可以查到

3. 某新客户存入保证金100 000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨)，

4月1日买入合约费用，40X10X4000X0.05=80000元，还剩余2万保证金
当天卖出合约20手，赚30X10X20=6000元，也就是保证金增加到2.6W元（实际盈利0.6万元）
当天还持有20手大豆合约，浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金，实际盈利0.6万元，浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

4. 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则

你要问的是不是“则当日的期货理论点位为多少？”
答案是：1450*【1+（6%-1%）*3/12】=1468.125

5. 怎样计算期货当日盈亏，结算准备金余额

[例1]某新客户存入保证金10万元，在4月1日买开仓大豆期货合约40手，成交价为2000元/吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额？
不考虑手续费：
平仓盈亏：（2030-2000）元×20手×10吨=6000元。
持仓盈亏：（2040-2000）元×20手×10吨=8000元。
权益：100000+6000+8000=114000元。
保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额：114000-20400=93600元。

[例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2060元/吨，其帐户情况如何？
持仓盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
权益：114000+6400=120400元。
保证金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
结算准备金余额：120400-30900=89500元。

[例3]4月3日，该客户将28手大豆合约平仓，成交价为2070元/吨，其帐户情况怎样？
平仓盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
资金账户：120400+2800=123200元。

或：
平仓盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
资金账户：106000+17200=123200元。

6. 一个简单的金融计算题

外汇期货交易的一些概念和国内期货交易不完全一样，下面试着算一下：

1、每份合约初始保证金2000美元，2份就是4000美元，按75%计算维持保证金，则维持保证金为4000*75%=3000美元

2、4月1日买入瑞士法郎价位为0.44美元，4月26日瑞士法郎跌到0.435美元，则1份合约亏损125000*(0.44-0.435)=625美元，2份就亏损1250美元

3、期初入金4000美元（客户权益），保证金占用3000美元，可用资金1000美元。于是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元时，客户权益变成4000-1250=2750美元，已不足以维持2份合约的持仓，所以必须追加至少250美元。

7. 关于期货考试的一个题目！ 8. 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2．85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2

答案：C
计算价差应用建仓时，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓价差时，为了保持计算的一贯性，也要用建仓时价格较高的合约减去价格较低的合约。

牛市套利采用：买入近期合约，卖出远期合约。

本题：是在正向市场，近期合约价格＜远期合约价格，归结为卖出套利，卖出套利则需要价差缩小才能盈利，缩小越多获利越多。
4月1日 价差：2.93 - 2.85 = 0..08美元 = 8美分
A:8美分 价差变化为 0
B:4美分 价差缩小了 4美分
C:-8美分 价差缩小了 16美分
D:-4美分 价差缩小了 12美分

故选择：C

8. 某客户存入保证金100000元,在4月1日时开仓买入大豆期货合约40手【每手10吨】,成交价为4000元每吨，同一天

4000*40=160000.买不了40手，而且这种客户早晚都是死，因为不知爆仓的风险，全仓进出期货的人，牛逼到最后一把可能全葬送。

9. 期货，求解。

1# 只是套期保值的的话 平仓价格=205-(200-192)=197 但是这样会损失一部分期货交易手续费 如果将这部分成本算进去就要看具体交易成本是多少然后197-交易手续费
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期货为正向
3、基差变小
套保 每吨损失120
3# 每吨盈利50美元
4# 只要(9月合约-6月合约+交易手续费)<50投资者就盈利 这也是套利的一种
5# 5月份平仓盈亏+7月平仓盈亏>0就ok 不过这太2了吧 8350买的 8310卖掉 太不符合商业规律了
6#套保

10. 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）