英文期权期货题目

A. 一道期货的英文题目

一道期货的英文题目
A futures Which futures contract should

B. 求四道金融工程的的题目（期权期货和其他衍生品）明天考试了在线等！【英文

面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债

C. 全英文的金融题目，实在做不来啊，有会的帮个忙不

1、第一题题目的意思是，现在在你面前有一份能够以40的价格卖出标的股票的认沽权证，现在标的股票的证券的价格为41元，则说明现在这张权证的价值为0，所以什么都不要动吧，然后没有交易。
如果是long call，则这张权证的价值为100美元，因此买入该认购权证，为了锁定收益，所以每买入一份认购权证合约，就同时抛出100股标的股票（相当于40买入，41卖出），这样每一张权证的无风险套利收益为100美元
2、第二题题目的意思是初始保证金3000美元，可以购买5000蒲式耳的小麦，小麦单价为2.5美元/蒲式耳，而后他又追加了2000美元的保证金，因此
保证金比例为 3000/（5000*2.5）=24%，所以5000的保证金可以做空的最多5000/0.24=20833.33资金 也就是每蒲式耳小麦低于20833.33/5000=$4.17=417cents不会被强制平仓； 如果要取出$1500则还剩$3500保证金，可以做空3500/0.24=14583.33资金 相当于单价每蒲式耳小麦14583.33/5000=$2.92以下的情况均ok
3、首先更正一下你题目错误的地方，fwith多打了一个f， annum with continuous compounding表示连续复利，我用了360天代替，理论上是用极限做的lim n→正无穷 即(1+12%/n)^n
无风险收益率为8%，风险收益率为4% 总收益率为 12%，问你四个月之后的合约价值为多少or stock index为多少？已知现值求终值。
excel 里面自己输入，=FV(12%/360,120,,-350,1)=364.28
4、同上 求一年到期的远期合约价值和现值 价格为=fv(10%/360,360,,-40,1)=44.21 合约价值么为0，第二问，如果半年后股票价格为45的话，合约价格=FV(10%/360,180,,-45,1)=47.31，合约价值应该总是为0的。 应该是格能算额，伐是老确定，因为理论上 远期价格＝即期或现金价格＋持有成本 所以如果没有溢价的话，折现以后价值为0

D. 问大家一下期权期货的题目啊 急急急

太学术了

E. 高分，期权期货，几道题目···，在线等啊···

可以做做现货这块不错的

F. 求《期权、期货和其他衍生品》英文原版！！！

英文第七版http://hotfile.com/dl/13754100/d341e9b/.rar.h

G. 国际金融期权题目

10张澳元期货合约可以避掉这个风险，原因是澳元期货合约的交易单位是10万澳元(按CME标准合约来算)，现在的风险口径是100万澳元，故此需要10张澳元期货合约。10张澳元期权合约可以避掉这个风险(这个澳元期权合约不太记得其标准合约是多少了，正常来说应该与期货是一致的)。
如果你对支付期内的澳元的未来价格走势预期是相对平衡或者是上涨时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过建立看涨(或做多)澳元来锁定你的支付成本，若你对澳元未来的走势预期是会有较大幅度的下跌时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过买入看涨澳元的期权来更好有效的控制成本，原因是当澳元低于期权的行权价时你可以选择不行权，你实际上只是支付了一笔期权金来防止澳元上涨带来的资金需求的损失，而不需要面对期货做多而面临澳元下跌时所产生的不利影响。