期货合约看跌大于看涨

❶ 股指期货合同，有几种，看涨，和看跌合同数量是不是相等的，都是股民赚股民的钱

合同只有一种，

1.我们说的看涨和看跌，实际是 买进，和卖出。数量是相等的。
有一半资金（不是人，按人数算，多数人是亏的，总是大资金在赚钱）是赚钱的，就有一半资金亏钱了，除去手续费，是0和交易。
2.正常是对亏钱的强平。
3.所有人都看跌，就会停跌，做空赚钱，做多的想强平都平不掉。。就是说如果你现在钱亏光了，但跌停，平不掉，明天开盘，再跌的话，你还要再拿出钱来。。。不是亏光就算了。

不过为了防止这样的事发生，连续三个涨（跌）停后，交易所 有权把所有人都平仓。

❷ 期货合约到底怎么理解

1。期货市场谁是谁的提款机。在一个期货市场交易者成熟起来之前，他其实一直要扮演期货市场的提款机的角色。在这个市场也就是千分之几的人能够最终把期货市场当做自己的提款机，其他交易者都是期货市场的供血机、提款机。
2。2%资金开仓是不存在逆势交易的。期货交易者奇怪：为什么只要开仓就会是逆势赔钱？也许永远也不知道，如果使用2%资金开仓，懂得一点资金管理的粗糙皮毛，会发现一个崭新的自我，一个焕然一新的交易新天地。
3。全仓交易即便是顺势也是逆势。全仓交易等于是背水一战。如果是满仓交易，即便是顺势也等于逆势，因为他们是经受不起最细微、最微弱的动荡，乃至在任何时间单元的行情起伏、波折，一点风吹草动对他们就面临是灭顶之灾。
4。要想不逆势交易，解决好仓位问题。5。增加自身资金厚度和回撤空间。满仓交易抵挡不了分时的波动，70%的仓位勉强应对隔夜的风险，半仓抵御不了逆趋势的波动，30%经受不起大幅度的回调。

❸ 股票看涨看跌的期权就是期货吗

不是。
给你解释得通俗一些：
期货就像股票一样，价格时刻在变，涨涨跌跌。你如果觉得高了，就可以“做空”，而后市果真如你预期的那样价格走低，你就可以获利。相反，如果价格低了，你可以“做多”（做多机制跟我国的股票操作一样）。
而期权则是另一种产品。一般没有标准化的合约，可以由期权的买方和卖方协商合约的价格。
比如，甲看多一只股票（而乙看空），但是又担心它后市走低，所以现在不敢买。这时甲就可以和乙签订一份期权合约：2010年7月份，甲以10元的价格向乙买进该支股票。而乙会向甲收取一定的期权费作为履约的报酬。
到时候，无论股票涨到多少（即使1000块），乙也必须按10元的价格卖给甲。但是如果股票跌倒10元以下，甲可以不执行这份合约，他的损失仅仅是一笔期权费。
衍生品是个色彩瑰丽又十分复杂的市场。其定价原理需要比较高深的数学知识。如果感兴趣的话可以看看约翰.赫尔的《期货、期权和其他衍生品》。
希望对你有帮助！

❹ 考虑同一种股票的期货合约，看涨期权和看跌期权交易，若X=T,如何证明看涨期权价格等于看跌期权价格呢

看涨期权与看跌期权之间的平价关系

（一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系
1．无收益资产的欧式期权
在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合：
组合A：一份欧式看涨期权加上金额为Xe-r(T-t) 的现金
组合B：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权加上一单位标的资产
在期权到期时，两个组合的价值均为max(ST,X)。由于欧式期权不能提前执行，因此两组合在时刻t必须具有相等的价值，即：
c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）

这就是无收益资产欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（Parity）。它表明欧式看涨期权的价值可根据相同协议价格和到期日的欧式看跌期权的价值推导出来，反之亦然。
如果式（1.1）不成立，则存在无风险套利机会。套利活动将最终促使式（1.1）成立。
2．有收益资产欧式期权
在标的资产有收益的情况下，我们只要把前面的组合A中的现金改为D+Xe-r(T-t) ，我们就可推导有收益资产欧式看涨期权和看跌期权的平价关系：
c+D+Xe-r(T-t)=p+S（1.2）

（二）美式看涨期权和看跌期权之间的关系
1．无收益资产美式期权。
由于P>p,从式（1.1）中我们可得：
P>c+Xe-r(T-t)-S
对于无收益资产看涨期权来说，由于c=C，因此：
P>C+Xe-r(T-t)-S
C-P<S-Xe-r(T-t)（1.3）

为了推导出C和P的更严密的关系，我们考虑以下两个组合：
组合A：一份欧式看涨期权加上金额为X的现金
组合B：一份美式看跌期权加上一单位标的资产
如果美式期权没有提前执行，则在T时刻组合B的价值为max(ST,X)，而此时组合A的价值为max(ST,X)+ Xe-r(T-t)-X 。因此组合A的价值大于组合B。
如果美式期权在T-t 时刻提前执行，则在T-t 时刻，组合B的价值为X，而此时组合A的价值大于等于Xe-r(T-t) 。因此组合A的价值也大于组合B。
这就是说，无论美式组合是否提前执行，组合A的价值都高于组合B，因此在t时刻，组合A的价值也应高于组合B，即：
c+X>P+S

由于c=C，因此，
C+X>P+S
结合式（1.3），我们可得：

S-X<C-P<S-Xe-r(T-t)(1.4)

由于美式期权可能提前执行，因此我们得不到美式看涨期权和看跌期权的精确平价关系，但我们可以得出结论：无收益美式期权必须符合式（1.4）的不等式。
2．有收益资产美式期权
同样，我们只要把组合A的现金改为D+X，就可得到有收益资产美式期权必须遵守的不等式：
S-D-X<C-P<S-D-Xe-r（T-t） （1.5）

❺ 期货里看跌也能赚钱。我实在转不过弯来。

楼上所有人
听好了
看我来给弟弟（或者妹妹）讲解一下！！！
先了解一个定义
期货就是一份合约
买卖几个月之后的商品。
我说：弟弟，我想一个月后买你1只笔，10块钱（这个时候我是看涨）
你说：好的~
结果真的涨了
涨到15块
但是我还是按合约
10块买走了你的笔
我赚5块~
（这个你懂的啦）
我说：弟弟，我这有只笔，一个月后卖给你，15块钱（这个时候我是看跌）
你说：好的~
结果真的跌了
跌到10块
我还是必须要按合约卖给你~
所以我到市场上
花10块钱买了只笔
然后15块卖给你
我赚5块！

❻ 期货合约的空头头寸与看跌期权之间有什么差别

实际上二者方向是一致的，但是期权的损失是一定的，收益是无限的；而期货的损失跟收益都是无限的！

❼ 买进一手看跌期权和一手期货合约,相当于什么头寸

相当于看涨期权。。。当价格小于K时，看跌期权的盈利会被期货市场的损失抵消；而当价格大于K时，期货市场的盈利是股票价格与K的差值，而看跌期权的损失为期权费（固定的），是随股票价格升高而增加的，所以总的收益曲线类似于执行价格为K的看涨期权。

❽ 在期货账户中有100万资金，用10万买了合约看涨，跌到什么情况会爆仓

等跌到你的账户余额不足以支付保证金的时候就算做是爆仓了哈。

希望我的回答能够帮助到你，望采纳，谢谢。

❾ 期货交易就是因为双方看涨或者看跌不同么

期货交易的本意其实是为了让生产商或使用商保证利润或成本的一种方法，但是现在反而成了投机的乐园，除了资本的增长外，就是人们更愿意参加高风险高收益的活动。现在的期货交易从本质上来说就是你是不是站在对的一方，即看涨的一方还是看跌的一方，但对不对的决定在于资本的数量，而不是商品本身的价值。
不管是不是上述哪方，只要签订合约就要交保证金，这是在交易所签合约的必要条件。