期货现货市场套利机会

⑴ 关于股指期货的套利机会

因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空，另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底，如果300指数涨到3415点了，那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了，那么在股票里你亏损356点，而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”，明白了吗？

在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。

⑵ 期货的套利机会．请高手详细解释

期货和现货之间可以套利，同样两个不同交割期的同种商品也能套利，再有同一系列不同品种之间也能套利。只要两者之间有比较稳定的价差，当价差出现超出常规的变动的时候，就能套利。
比如A：B 的比值一般稳定在1：2左右，当比值超出常规达到1：2.5或者1：1.5时，都有套利机会出现。

⑶ 期货与现货的套利问题

这个问题最好需要举例来说明，不是几句话能说得清楚的，我建议你最好找个老师或者期货公司的人给你当面说明。其实期货教材中也有期现套利的例子，你可以找来认真看看，我们可不想在这里写长篇大论。这里只适合几句话能说清楚的简单问题。

⑷ 如何在期货与现货市场之间套利

其实这个的话 还是不要做那么投机取巧的事情好了 认真的过好自己的生活 脚踏实地就已经很好了啊 何必去这样做呢

⑸ 期货交易如何实现在现货与期货间的套利

一般来说，期货和现货做套期保值的多，套期保值是根据现货和期货价格差，这时叫基差，其实是把价格风险转为基差风险，从而做到期货盈利现货亏，或者现货盈利期货亏，来稳定盈利。
严格说，现货和期货价格差，等同于套期保值的基差，但没有套期保值那么严格要求而已，只要期货和现货价格差足够盈利，就可以根据实际情况作期货。譬如现货目前1000元，而下月估计还要跌，而下个月的期货2000元，价差这么大，那么可以卖出期货，注意，要是拥有现货可以参与交割，这样盈利。反之也可以。

⑹ 如何在期货市场与现货市场中实行套利交易

楼主好像把概念搞混了，期货中套期跟套利的概念是不同的，根据楼主所说 楼主所期望做的是为了对冲风险，这种主要是为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其实很简单，但实际操作时需要期货公司根据现货商的实际情况制定出方案的，这个层面上说楼主只是简单的股民对期货涉略不深影响并非很大，只要你如实提供自己的实际情况并提出自己套保所需达到的目的，期货公司会有专门的团队为你服务的

⑺ 如何期现套利

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
(1)现货组合的跟踪误差风险；
(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
(3)追加保证金的风险；
(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

⑻ 期货价格低于现价 没有套利机会

期货价格低于现价没有套利机会。因为套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。
套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

⑼ 投机者如何通过期货,现货市场套利

想通过现货市场套利，只能做对冲交易，对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
对冲交易简单说就是做一个投资组合，同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利。以下重点介绍几种对冲交易的盈利模式。
1.股票配对交易
选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利;未来市场如果出现下跌，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。实际操作中通过数量化的数学模型可以更准确地把握进出的时间，从而节省时间成本和利息成本。
2.期现套利
由于每个月的交割日股指期货与沪深300指数最后完全一致，当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时，就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合，同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%，但是由于参与的机构越来越多，2011年年化收益已经被压缩到10%以下。
3.阿尔法套利
区别于期现套利，阿尔法套利不完全复制沪深300指数，使用强于沪深300指数的指数基金组合或是股票组合进行套利。
4.利用期指对股票资产套保
股票收益来源于两块，与公司内在价值相关的阿尔法收益及与指数相关的贝塔收益，在指数出现不确定性风险时利用卖空期指进行过滤，实现长期稳健的价值投资。

⑽ 现货与期货之间如何套利

本文选择黄金T+D交易价格作为现货价格基准，主要是基于以下考虑：第一，黄金T+D交收的现货黄金，在质量标准和等级等交割方面的要求与期货交割极为相似，部分品牌甚至可直接注册仓单用于期货交割。第二，T+D的延期交收机制相比现货交易更加灵活，在套利交易中可省去交割、仓储以及运输等费用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保证金交易机制要比直接现货交易节省资金占用成本。第三，黄金T+D与黄金现货之间的价差非常小，主要是交易和交割等费用以及交割等级上的差别所致。