股指期货合约数量的正负

⑴ 如何确定股指期货套保合约数量

首先计算自己的股票市值，然后看和股指对应的相关性，就可以得到相对应的股指市值，然后除以你需要对冲的股指合约对应的市值，就可以得到手数了

⑵ 股指期货合约持仓量问题

答案是 A

因为股指和商品期货持仓的计算是不同的

股指算单边 商品算双边

像你说的情况10手多10手空，算持仓就是增加10手而已

⑶ 股指期货合约数量，买多少有多少

不是买多少就有多少。期货得有人卖出才有。没人卖出就一口也没得买了。这个跟股票完全不一样。股票是先有这些数量，放在股市里让你们买来卖去。而期货开始是一口也没有的。所有合约都有一一对应的两份。一口多对应一口空。一点都不会差。所以也就不可能出现你后面说的这种情况。大家看多就没人买单了。因为你根本开不成多单。那就连续无量涨停或跌停。到后来总有一个价位大家看法会发生分歧吧？这时才开始双方又可以开仓了。

所以在股市里可能出现大家账面都赚钱或大家都亏钱这种情况。而在期货市场是不可能的。总是一半赚一半亏。你如果可以在交易所电脑里查询，每一份合约追根溯源都可以查到你赚的钱的谁给的，或者你亏的钱是给了哪个家伙了。

⑷ 股指期货单个合约单边限仓多少手

股指期货合约的标准还没有最后确定，所以单个月份合约对交易者的限仓标准也没有确定。看到的应该是是合约的征求意见稿中对自然人客户（及自营客户）和法人客户的限仓标准，即自然人客户单月合约最大单边持仓数为600手，法人客户为2000手。

期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。

⑸ 股指期货套期保值中期货合约数量求出来是四舍五入吗还是只要有小数点就进1

套期保值分完全套期保值和不完全淘气保值。
看你个人需求，只是1手的差别而已，差别太小，这个问题没有实际意义。

⑹ 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，

现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

⑺ 股指期货中正/负基差率是什么意思

基差=现货价格-期货价格 基差率=基差/现货价格
(基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。)

股指期货中，
基差=沪深300指数点位-股指期货合约价格(基差可以为正数，可以为负数)
基差率=基差/沪深300指数点位(所以有正基差率，负基差率)

⑻ 股指期货合约的规模是多少

股指期货的合约规模是按合约报价*300计算。
比如今天期指合约IF1112收盘2737.6，那么它的合约规模就是：2737.6*300=821280。也就是说1手期指IF1112的价值就是82.128万元。
购买期指所需资金计算公式为：合约点数*300*买卖手数*保证金率。

⑼ 股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答

期现货价值比等于β，那么现货价值是2.25亿元，期货价值是 合约数量*5700*300（因为沪深300指数合约每点300元），那么就可以得出下面计算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106张
因为收益率达到25%，怕收益下降，所以要做卖出套期保值的一个操作。
谢谢！希望对你有帮助。

⑽ 股指期货三大要素是正负相关还是因果关系

在分析三者关系之前，首先对三者做简单定义。我们这里讨论的期限是指期货合约距离最后交割日的剩余时间；而成交量是指在指定时间间隔期间期货合约交易的数量；至于价格波动率，有很多种计算方法，我们这里采用日价格之比的自然对数的方差来作为波动率。
首先，我们来看期限与价格波动率之间的关系。根据我们对期指上市以来相关数据的研究，发现多数情况下，期货合约随着交割日的临近，其价格波动率会增加，也就是说，价格波动率与期限之间呈现负相关关系，但是也有极个别情况下，两者的负相关关系并不明显。事实上，弄清楚这两者之间的关系具有很多重要意义。保证金水平就是期货价格波动率的正相关函数，如果波动率随着交割日临近而上升，那么保证金也会随着交割日临近而被要求增加。当然，随着波动率增加，交易者为追加保证金所需要准备的现金也需增加。除此之外，这对套期保值也有意义。如果期货价格波动率随着交割日临近而上升，这意味着现货和期货价格之间的相关性降低了。因此，套期保值策略需要做出调整。
其次，我们再看价格波动率和成交量之间的关系。大量资本市场的理论模型都展示了价格波动率和成交量之间存在正相关关系，根据我们研究，期指上市以来价格波动率与成交量的确在多数时段存在正相关关系。我们进而对两者之间是否存在因果关系进行检验，结果表明，波动率和成交量之间不存在任何方向的因果关系。考虑到这两者的变动都是由新信息到达而引起的，因而不存在因果关系也在情理之中。
最后，我们来看期限与成交量之间的关系。我们已经证实了多数情况下价格波动率会随着交割日临近而增加，而价格波动率的增加也会伴随着交易量的增加，那么，这就意味着成交量会随着交割日临近而增加。因此，可以认为期限与成交量之间存在负相关关系。正如我们所了解的，绝大多数交易都是集中在近月合约上，这正说明了成交量与期限之间的反向关系。