期货合约价值公式

1. 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，

现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

2. 期货合约的价格怎么计算

合约价值的应用场合主要在计算保证金上。合约价值X期货公司保证金率=期货保证金。透支的情况就是保证金不足。合约价值计算很简单，就是当前合约的交易价格X交易单位。主要行情软件里，查看合约走势图上，一般均有单位显示，提示投资者每手交易交易单位的大小。
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3. 计算买卖期货合约数的公式

当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量+上一（交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 期货是保证金制，保证金一般是期货合约价值的10%，合约价值就是当日的结算价。
当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例 这两个公式是表示当天交易结束后，期货公司如何对客户持仓部分的盈亏结算和保证金收取的（没有考虑客户当天开仓又平仓的日内交易的盈亏）。

4. 期货怎么计算利润

期货实行的是当日无负债制度，也就是当日账当日清。所以计算收益就代入当日盈亏的公式就可以了。

期货盈利计算公式：

当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量的加总+(当日结算价-买入成交价)*买入量的加总+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

买卖期货的场所叫做期货市场。

投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

期货合约：

由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

期货手续费：
相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

5. 期货合约价值126-175下跌125-202怎么计算

你可以在这个结算中心就可以直接给你算出来的啊

6. 关于期货公式

应用和理论永远都是有差距的，这个在各个行业都成立。
因为市场是人做出来的，影响市场的因素成千上万，而公式里仅仅那几个参数而已，怎么可能描述得了所有的可能性？最起码一个就是公式永远搞不定的——人的心理因素，所谓的跟风盘，追涨杀跌造成的大盘变化，公式能算出来吗？抑或是每个参数的取值你打算怎么取呢？你怎么确定无风险利率r的取值？根据通货膨胀率，还是银行存款利率？怎么取R？根据在哪里？等等,而这一切都将影响你的利润，你操盘的风险系数。当然模型也不是毫无用处的，使用的时候尽量要从综合的角度去考虑，模型计算出来的数据则可以变成分析报告中的一部分~
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这两种公式不矛盾 只是针对性不同

另外说明一下 我学的时候是英文学的 对应国内的中文术语不太准确 但我会尽量解释 希望不会造成误解

期货定价原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。

你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个 推导公式成百上千 觉得实际中需要什么了 就可以根据数学模型结合实际推导出来一个 不可能每个都学过 可不可能每个都是通用公式

第一个公式 不懂 要看他给出这个模型的说明 这不是一个通用的基础公式 model都是有针对性的 你没给出信息 我也看不懂 看结构有点类似于以天为单位的价格变动计算

第二个是以连续时间位时间段做复利计算 而r的复利间隔是多久呢？连续的……说白了是一个类似于极限值的东西推出来的，就有点类似于 把想要取的时间段无限变小 小到极限就是连续的，这是数学上的概念 过程也是纯数学的。
作为基础公式 计算未来期货价格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我这里取t=0（当前）T=0.25年（也就是3个月）那3个月后期货价格应该是f=s*e^（r-R）*0.25 这里如果T不是以年单位 一定要换算成年 因为连续复利的定义就是以年为单位的

对不起，一定要道歉就是r-R我解释的不正确。太久没有看那些理论了，有点记混了，可是那天仔细想了想，呵呵，回忆起来了。真是很对不起！希望没有影响到你正常的理解和学习。
你这个公式也不是基础公式，R在这里指的是在合约有限期内预期支付资产价值R%的报酬，基础公式是F = S e^rT ，也就是说如果投资S，T之后价值在r利率下应该是F，但是如果要支付R的报酬，那就要把支付的减下去才是未来s真正的价格。这个公式主要使用在股指期货中。其中R指的是股指平均红利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他类型的期货各有不同的公式名如果你感兴趣，把你的信箱发给我，我会把我的资料发给你，不过都是英文的，但也不难，你能看懂的。

第二个公式也是存在的，不过计算的是期货合约的value而不是定价，关系到profit或者loss的计算。里面参数的设定也有区别。我也不多说了，免的你更乱了。

e的使用 e是一个常数 好像是2.63..（记不清楚了肯定大于2）小数部分无限不循环 一般如果真要求结果 我们都是利用计算器上的e直接带的 没有自己输入过一个保留过位数的具体数值，保留过就是不准确的。期货定价和杠杆交易放大倍数没有任何关系，e就是一个常数 不会变化的…… 这是数学基本常识。

期货的放大倍数 不见得都是10 不同品种保证金要求不同 比如橡胶可能是5-6%等等 金融期货也各自不同 不能同日而语。而且这和期货定价没有任何关系…… 只是杠杆交易的规则而已。具体例子需要吗？比如说某现货10块钱一吨，他对应的3个月期货价格根据公式计算可能是12块钱，那如果保证金是10% 你要交易这个合约 就要拿出1.2元钱 这个是杠杆交易的倍数放大问题……

假设这个公式是真理公式 就是很完美很正确的 那么 如果计算出来三个月的期货价格是12，如果现在市场上是11，忽略手续费，该怎么操作？当然是买入，因为三个月后价格一定会涨到12元钱，对应的就是卖空，明白这个道理了吗？和杠杆交易放大倍数没有任何关系。

外汇也分实盘和衍生品 有杠杆交易的是衍生品，什么是实盘，你去银行兑换美元去美国旅行消费 兑换的美金就是实盘交易……

如果你面对考试 选择哪个公式呢？看他题里给的r的定义，是连续复利的r（这个连续复利是我自己乱翻译的 英文是compounded continuously，你可以自己查资料找对应术语），那就一定要用有e的那个模型 因为这个模型是复利计算最终推导出来的公式，放在其他公式上r的取值就错误了。第一个公式你看r是怎么定义的，题里给的一样 那就带第一个公式，希望我说的比较明白了

但就好像楼上的讲的 这些只是一个model 至于哪个更合理 哪个更好用 要看其他数据信息和分析师自己的选择了 对于实际市场操作 本人认为用处不大 市场要是这么跟着模型规规矩矩的 没人不赚钱了 呵呵 所以 他说的对 没必要较真 就是把结论记住了 如果你要把模型都搞明白 起码硕士以上水平 如果自己能设计模型 博士拿下来了…… 考一个从业资格证 不需要这些水平 知道基础结论就行 不用深究。

7. 商品期货合约的价值计算

呵呵，期货是由现货价值计算出来的，举个例子讲，现货目前铜为60000一吨，那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨，期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。

基本面判断的话，一般是供需，天气，政策等等因素。

其实股票跟期货并没什么大的区别，一个就是买卖公司股票，一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价

8. 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

9. 指数期货合约价值的计算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距离期货到期日的时间，股息率是30/1000=3%
无风险利率是6%，但基准收益率r是多少？要知道r是多少才能计算，也许答案错了。