期货合约到期结算价

A. 期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

B. 举例说明什么是期货的结算价格它和合约上的价格有什么关系和到期日标的现货价格有什么关系

成交价是当时成交的现价，结算价是当天的加权平均价格 ，例如某天某期货品种的成交情况如下：

2000成交10手，2020成交5手，1990成交20手，2010成交15手，结算价是：
（2000×10+2020×5+1990×20+2010×15）÷（10+5+20+15）=2001

到期日标的货物交割价格一般是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。期转现结算价采用买卖双方协议价。

具体可看：http://www.dce.com.cn/portal/servlet/ServletGate?op=forward&cur_page=DCEPage&target=infodetail&dc=%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6&column=ROOT%3E%B7%C7%D2%B5%CE%F1%3E%CD%F8%D5%BE%3E%D6%D0%CE%C4%3E%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6%3E%BD%BB%D2%D7%CB%F9%B9%E6%D5%C2%3E%D5%C2%B3%CC%BA%CD%B9%E6%D4%F2&infoid=1167369132100&infotype=CMS.STD

C. 国内期货结算价是怎么计算的

商品期货
上海、大连、郑州三个商品交易所当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。
股指期货
1.每日结算价是期货合约当天最后一小时的加权平均价；
2.合约交割结算价是现货最后2小时的算数平均价。

D. 期货当天结算价与均价一样吗有什么区别

不一样。

一、报价不同：

如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。

二、结算价不同：

如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

三、成交价不同：

均价是当天所有成交价和在成交价位上的成交量的加权平均，结算价有的是收盘价，有的是在将要收盘的一段时间时间的均价。

四、交易所不同：

对收盘价的计算方法也不同，均价即收盘价或者将要收盘的一段时间时间的均价。

(4)期货合约到期结算价扩展阅读：

注意事项：

1、如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。

2、如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。

3、如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

4、如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金。

5、投资者要善于利用到止损保险方式进行交易，用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。

E. 铁矿石期货月底最后交易日到期强制结算，结算价如何确定

中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。
合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价，以此类推。
合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。
沪深300指数期货
交割结算价
规定取到期日沪深300指数最后2小时算术平均价。

F. 举例说明什么是期货的交割结算价

交割结算价即交割价，就是期货合约到期后实物交割的基准价，这个价格是期货合约文本中规定的最后交易日的结算价。

比如上海铜的最后交易日是交割月的15日（遇节假日顺延），那么2009年3月到期的铜的最后交易日就是2009年3月16日（因为15日是星期日，所以顺延一天）。这一天交易结束后沪铜0903的结算价就是沪铜0903的交割价，而交割时间则是这个月的16-20日。