现货期货例题

1. 计算期货的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每吨获利200元，供给（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、买入远月，卖出金越合约套利 乙 卖出远月买入近月合约套利 丙 不采取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 亏损

三、典型的书本例题，参考下公式，详见 《期货市场教程》，肯定有

第一题的套保是可行的，而且教材上是有实际例题的。

2. 期货计算题，请帮忙解答。

第一题
A1000万除以100万=10
B94.88-94.29）*2500=14750
c1000万*5.15%
d不知道
第二题
防止现货下跌卖出套期保值
1亿除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一亿乘以17除以3630

3. 关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

4. 速求期货基差例题答案，例题如图！谢谢

基差都是现货价格减去期货价格，自己算吧。

5. 股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然后用1956.4分别乘以
一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%
二：模拟指数跟踪误差0.2％
三：借贷利差成本0.3％
把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8

最后区间为（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是楼主题目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能帮到您！

6. 期货计算题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·某大豆交易者在现货价与期货价分别为50．50

第一题：基差-10.8变成-18.8减小8买入期货套保获利8（或者你假设一个不变，另一个变化来计算，更容易理解）

第二题：买入期权看涨？行权获利15减去权利金60亏损45

7. 求期货交易案例分析题

1.
4月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值。

2.
①：预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出（价格较高一边）大豆期货合约，买入豆粕期货合约。
②：
（1）从价差分析：2月份价差800元/吨 ； 4月份价差500元/吨 价差缩小了300元/吨 即盈利为300元/元

（2）对冲：大豆合约亏损 = 2400 - 2300 = 100元/吨
豆粕合约盈利 = 1900 - 1500 = 400元/吨
最终总盈利 = 400 - 100 = 300元/吨