欧洲美元期货合约与远期利率协议

㈠ 远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处：
1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。

㈡ 远期利率协议的区别

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处：
1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。
从形式上看，FRA具有利率期货类似的优点，即避免利率变动险，但它们之间也有区别，归纳如下表所示。 FRA 利率期货 交易形态 场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便 交易所内交易，标准化契约交易 信用风险 双方均存在信用风险 极小 交割前的现金流 不发生现金流 每笔保证金账户内有现金净流动 适用货币 一切可兑换货币 交易所规定的货币

㈢ 远期利率协议与远期外汇综合协议有什么不同

这个只有银行内部系统中可查询 而且一直在变动

㈣ 美元远期利率协议的报价为 LIBOR（3×6）4.50%/4.75% 代表 什么意思

FRA
表1
3×6
8.08%～8.14%
2×8
8.16%～8.22%
6×9
8.03%～8.09%
6×12
8.17%～8.23%
这是表1报价第三行“6×9、8.03%～8.09%”的市场术语作如下解释：“6×9”(6个月对9个月，英语称为six against nine)是表示期限，即从交易日(7月13日)起6个月末(即次年1月13日)为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为3个月期。它们之间的时间关系参见图2。
“8.03%~8.09%”为报价方报出的FRA买卖价：前者是报价银行的买价，若与询价方成交，则意味着报价银行(买方)在结算日支付8.03%利率给询价方(卖方)，并从询价方处收取参照利率。后者是报价银行的卖价，若与询价方成交，则意味着报价银行(卖方)在结算日从询价方(买方)处收取8.09%利率，并支付参照利率给询价方。

㈤ 远期利率协议是什么意思啊

远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项“远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率(LI-BOR)比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到政府管制条例的约束。

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㈥ 利率期货与远期利率协议的买卖双方有何区别

远期利率协议

1在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。（交易形态）
2双方均存在信用风险（信用风险）
3 不发生现金流（交割前现金流）
4 一切可兑换货币 （适用货币）

利率期货

1 交易所内交易，标准化契约交易（交易形态）
2 极小（信用风险）
3每日保证金账户内有现金净流动（交割前现金流）
4 交易所规定的货币 （适用货币）

㈦ 远期利率协议与利率期货有何区别

交易形态
远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。
信用风险
远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货极小
交割前现金流
远期利率协议不发生现金流，利率期货每日保证金账户内有现金净流动。
适用货币
远期利率协议一切可兑换货币，利率期货交易所规定的货币 。

㈧ 远期汇率协议，远期利率协议，计算方法不同吗

同学您好，因为currency涉及到两种货币，所以是全额交换，也等于把汇率锁定在了一个水平。 但是interest是一种货币，所以forward到期后，forward的双方只交换net的收益或损失。 这是两者settle的方式的不同。 关于basic risk：就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。 我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6 查看更多答案>>