股票指数期货合约的价值计算

Ⅰ 期货合约的价格怎么计算

合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。

在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。合约价值在其他条件不变的情况下，合约价值随着标的指数的上升，合约价值股指期货的合约价值亦在增加。

合约价值如恒指期货推出时，合约价值但生指数低于2000点(合约乘数为50港元)，因而期货合约价值不超过10万港元。合约价值2009年恒生指数超过2000()点，合约价值恒指期货的合约价值已超过100万港元。

Ⅱ 股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答

期现货价值比等于β，那么现货价值是2.25亿元，期货价值是 合约数量*5700*300（因为沪深300指数合约每点300元），那么就可以得出下面计算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106张
因为收益率达到25%，怕收益下降，所以要做卖出套期保值的一个操作。
谢谢！希望对你有帮助。

Ⅲ 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，

现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

Ⅳ 关于股票指数期货投机的计算问题

9月份仿真期货合约开盘价未2648点
是指：
期货合约的开盘价格为2648点。

这个价格一直在变动的，并且随着现货指数的变动而变动。也就是说沪深300指数当日最高价在2748.6点附近和期货合约价格（2748.6）很接近。
期货价格和现货价格（指数）的差叫基差，这个基差会波动，但维持在一个很小的范围内。

懂了吗？就是说期货合约有它自己的价格，并且不断在变动，他也有自己的买卖规则，市场的买卖力量左右了他的价格，但是呢，他受到现货价格的制约。（因为如果两者偏离很大，就会产生套利，套利的力量使得两者不会差距很大。）

（2748.6-2648）*300=30180元
式中的300指的是合约每一点指数的单位价格。因为是多头开仓，所以合约的价格上升就意味着盈利，所以用2748.6减去2648，就是盈利的点数，乘300，就是盈利的钱。

保证金10%：
就是说10000元的投资我只需出1000元就行了。明白了？所以 2648*300就是你买这些点数应该要花的钱，又因为保证金10%，所以你只要花1/10的钱就可以了，所以乘10%。

日收益率：
赚的钱除上投入的钱就是收益率。

Ⅳ 指数期货合约价值的计算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]

t是距离期货到期日的时间，股息率是30/1000=3%
无风险利率是6%，但基准收益率r是多少？要知道r是多少才能计算，也许答案错了。

Ⅵ 股指期货合约的理论价格计算

根据F=(S-P)e^rt计算
S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的

Ⅶ 商品期货合约的价值计算

呵呵，期货是由现货价值计算出来的，举个例子讲，现货目前铜为60000一吨，那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨，期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。

基本面判断的话，一般是供需，天气，政策等等因素。

其实股票跟期货并没什么大的区别，一个就是买卖公司股票，一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价