期货与期权技术分析案例题

❶ 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

❷ 求期货交易案例分析题

1.
4月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值。

2.
①：预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出（价格较高一边）大豆期货合约，买入豆粕期货合约。
②：
（1）从价差分析：2月份价差800元/吨 ； 4月份价差500元/吨 价差缩小了300元/吨 即盈利为300元/元

（2）对冲：大豆合约亏损 = 2400 - 2300 = 100元/吨
豆粕合约盈利 = 1900 - 1500 = 400元/吨
最终总盈利 = 400 - 100 = 300元/吨

❸ 求一个关于期货或者期权的案例

在大连商品交易所跨期套利
在大连商品交易所，大连大豆仓单两个月间的持仓费用预计约60元/张 合约，也即两个相近合约的价差应在60点左右。理论推测同一作物年度合约 比如在6—11月之间，5月份期货合约应高于1月份期货合约120点左右。之所以 讨论6—11月，主要是投机性的套利应尽可能避免实物交割式的套利交易，以 减少对交割费用，税收因素等因素的考虑，所以对1月份、5月份合约，同作物 年度且避免实物交割的套利时间在6—1 1月之间。
在2000年6月8日，1月大豆期货价格为2166元/吨，5月大豆期货价格2236元/吨，
价差为2236-2166=70，价差显然偏低，预计价差会扩大，则作卖出1月合约同时
买入5月合约，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/吨，5月跌至2043元/吨，
价差为2043-1915=128；观察价格差扩大的趋势不变，则继续持有套利头寸至9月
22日，1月份升至2090元/吨，5月份升至2279元/吨，价差为2279-2090=189点。
忽略交易手续费，从6月8日—8月23日，每手大豆套利收益达10×（128-70）
=580元/手，延续至9月22日，则利润扩大至10×（189-70）=1190元/手。
对7月、9月份大豆合约，从2000年10月—2001年5月份，讨论套利的可行性，
见表7

❹ 对于期权与期货能否举个实实在在的例子

期权是权利，无形的
期货是远期的货物，有形的实物。

简单的说，比如你和我约定十个月后买我种的大豆，目前大豆还没种，这个未来的大豆就是期货。

期权是权利，和期货没有必然联系，标的可能是股票，债券等等，也可能是期货。以这个为例子。

我们约定，十个月后你可以以1元每斤的价格买我的大豆，但是十个月后的大豆价格不确定，可能高于1元，可能低于1元，所以你可能买（市价3元），也可能不买（市价0.1元），所以你就有了这个权利。这就是期权，而且是看涨期权。

有问题问我好了。、

❺ 期货案例分析题

问题不完全啊，而且是期权操作

❻ 某投资者有一基础资产，试分析用期货与期权套期保值的不同结果，并画图

问题有些笼统了，你指的期权是现货期权还是期货期权。国内没有期货期权这个交易工具的。如果是现货期权的话，那么也不能和期货完全等同起来。
从做法上来看，如果你担心价格上涨对采购成本有影响的话，你可以考虑买入一个期货期权合约，你要支付权利金的。时间越长，你支付的权利金就越多。反之就越少。
期货的话，万一标的商品期货价格没有上涨而是出现下跌的话，那么你会遭受投资损失，这对套保方也是不利的
期货期权，只有权利金支出 一般3个月的收取合约价值的3%，也就是说对你只增加3%的成本

❼ 期货实战案例分析题目

你给题目我帮你分析还行。。。