期货期权计算题及答案盈亏

Ⅰ 期权盈亏计算

是这样的，首先如果是平仓的话，其实相当于最终这个期权的所有者不是你了，你把它转手卖给别人。并不享受期货价格和现货价格的溢价，所以这里除了权利金其他都不用考虑。
其次，在期权交易中，买方是要支付权利金premium，获得权力，无义务的。卖方是要收取权利金premium，让渡权利，有义务的。你买入一个30权利金的期权，就要-30的权利金成本；卖出的时候你就成了卖家，获得一个+10的权利金。一正一负，就是20了。

Ⅱ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

Ⅲ 期权计算题，请详细作答

1、买入一个执行价为60元的看涨期权，表明到期市场汇率在60元以上，客户可以行权获利，第二笔期权不行权，客户需要承担两笔交易的期权费3元，所以当市场汇率在63时，客户按60元行权买入标的物可获3元收益，与期权费相抵，属于盈亏平衡点。
2、买入一个执行价为55元的看跌期权，表明到期市场汇率在55元之下时，客户可以行权获利，第一笔期权不行权，客户需要承担两笔交易的期权费3元，所以当市场汇率为52元是，客户按55元行权卖出标的物可以获3元收益，与期权费相抵，属于盈亏平衡点。
因此，此跨式期权组合的盈亏平衡点为52元和63元。

当然通过画图法也很容易找出盈亏平衡点。

Ⅳ 期货计算题 求盈亏状况

（2565*3+2530*2+2500）/6=2542.5
(2545-2542.5)*6*10=150

亏150大洋。如果大豆1手是10吨的话。不知道你这是什么时候的老题。大豆才2500+，好便宜哇。
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Ⅳ 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

Ⅵ 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

Ⅶ 买进看涨期权计算题

这是期货从业资格的基础内容考试题。
该投资策略为买入宽跨式套利。
最大亏损为：2+1=3(元)；所以盈亏平衡点1=60+3=63(元)；
盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”，里面有很多这样的题型。

Ⅷ 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。