期货到月合约怎样修复基差
⑴ 期货中基差是什么意思
想了解有关基差的详细信息，可以下载同花顺期货通。里面含有各个期货品种的实时基差数据，能让你对基差有更为直观的认识。
基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
举个例子：
3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。
交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。
套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。
净损失：100×130-100×120=1000元。
对卖出套期保值有利的基差变化：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
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⑵ 期货基差问题
基差是：现货价格—期货价格 。
基差扩大就是往大的数值发展（+值），基差缩小就是基差往小的数值发展（-值）。
原文应改为：
对于卖出套期保值者来讲，他愿意看到的是基差扩大。
I、 现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度大于期货价格的下降幅度，基差缩小，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。
⑶ 期货当中的基差是什么
据《期货及衍生品基础》中的定义，基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。
用公式简单表示为：基差=现货价格-期货价格
⑷ 股指期货当月和次月基差最多是多少
从2015年已经交割完毕的合约与过去两年同期历史基差的比较结果来看，2015年各期现组合的基差均值均高于历史同期，套利介入空间明显。其中，IF1502—01L2、IF1504—03L2的基差均值超过了1%，这意味着期现套利者选择下月合约介入，优势高于当月合约。95分位数可视为期现套利者可以获得大幅基差收益的进场点位，与历史高点相比，IF1502—01L2、IF1503—01L3、IF1504—03L2的基差95分位数超过了1%，这从侧面反馈出套利者在2015年斩获大幅基差的可能性，要高于前两年。
本文来源：综投网-投资理财知识：www.zt5.com
⑸ 期货合约的基差在哪能看到（基差：期货价与现货价的差）
看不到的，一般期货公司会给你发送一些现货信息，现货的价格也是每日变化的！
⑹ 期货基差
永远是找最近的合约的临近合约，现货-期货=基差：800-810=-10
⑺ 期货基差是什么
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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
举个例子：
3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。
交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。
套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。
净损失：100×130-100×120=1000元。
对卖出套期保值有利的基差变化：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
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⑻ 期货关于基差的问题
这两种市场情况都算是正常的。
“特别是对于反向市场，《期货从业人员考试用书》上是这么解释它出现的原因的：一是近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值；二是预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致起火价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值。”-----这种解释好像没问题。
⑼ 关于期货的基差计算,要求要计算过程！
基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。
即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
例：如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳。
基差=小麦现货价格（800）-小麦期货价格（810）=-10