大豆期货5月9月合约价差

⑴ 关于价差

5月大豆期货合约是卖出,7月大豆合约是买进,所以当5月合约比7月合约价位低时,该投资人就开始获利.

获利=(7月合约点数-5月合约点数)×10-来回手续费.(大豆每手10吨)

当大豆一手合约来回手续费=10元时(您做的相当于2手),(7月合约点数-5月合约点数)大于2个点就可以获利.

⑵ 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元/吨买入7月大豆合约一

朋友不是这样算的，这只是一个买入时的价格，还要平仓的价格。
我按你的例子来举，2100卖空5月合约一手，2000买入7月合约一手。然后在2000平掉5月合约一手，在1950平掉7月合约一手，那就是5月2100-2000=100点，7月2000-1950=50点，最终100盈利-50点亏损=50点盈利。一手合约为10吨*50点=500元盈利（手续费忽略）。

⑶ 为什么很多商品期货合约的主力合约都是在每年的1月、5月和9月

这一点不是完全确定的，每一个品种都有细微的差别，按照理论上来说，一般近月合约成交量和持仓量会大一些，成为主力合约。比方说目前1809的合约属于主力合约，但是由于现在9月快到了，很多品种的主力合约赚到了1901，但是却不是1810、1811等。
这种现象就是题主所提到的跨月主力合约。
主要还是因为期货与股票不同，期货交易的是合约，是有时间限制的，到期就得交割，而大多数的期货交易不会进行实物交割。也就是说，到期之前就得换成其他的合约。如果每个月都得换合约，那么在操作成本上就会很高，同时也有可能会影响最后的利润，所以尽量不要过于频繁的交换合约。
那么为什么是1、5、9月呢？
1月是消费旺季之前，东西方的节日基本上都集中在年底，所以，这个时候往往是消费的旺季，行情会比较好；
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月和9月往往是农产品的收获期；

⑷ 期货中跨期套利的一道题

价差扩大，应该卖出5月份的同时买入8月份大豆合约
只要价差大于1美元，该套利就能盈利

⑸ 大豆9月收割，那期货合约中的大豆9月合约交割的是陈大豆还是新收割的大豆

大豆交割不管新豆老豆，只要是符合交割要求的都可以进行交割。国内9月大豆还没有收割，所以如果9月要交割的话，交割的都是陈豆。具体交割要求，详见http://www.dce.com.cn/portal/info?cid=1115696550100&iid=1361177533100&type=CMS.STD交易所交割要求

⑹ 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

abd

⑺ 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张

你提供的答案是错的。小于100，就可获利。大于100就亏损。
在哪看到的这么愚蠢的问题？资格考试？这种题目很白痴。

⑻ 我现在有9月份的大豆期货合约的多头 合约，我预期未来大豆期货的价格下降 为什么我会卖出看涨期权

卖出期权主要为获得期权费。
卖出大豆的看涨期权，如果到期时大豆价格上涨，交易对手要求行权，就需要按约定的执行汇率卖出大豆(看涨期权的买入方买入大豆)。
客户持有大豆期货的多头，如果期权到期时需要行权，可以用期货多头头寸去交割，期货买入价和交割执行价的价差形成固定损益。如果期权无需交割，客户获得期权费收益。

⑼ 为什么期货都炒作5月与9月的合约

你说的是大豆吧
大豆5月河9月相对其他合约活跃是因为相对炒作题材较为丰富
5月合约比较1关注南美的基本面因素，南美大豆基本上到5月后就收割了，所以5月合约比较关注南美的天气，另外5月合约不像1月合约有沉重的现货压力，所以一旦有题材就容易炒作。
9月合约，是现货库存最少的时候，多头愿意以此作为对空头发难的合约，让空头没有办法组织足够的货源。

⑽ 期货套利

=。= 首先 大豆7月合约不是主力合约啊 一般选主力合约之间进行套利 例如1月 5月 9月
其次 分析合约价差一般可以看历史数据 比如前几天的p1305和y1305 间价差过大 历史上很少到这个值 还可以分析产品基本面，比如棉花1月有收储，20400 白糖近月也有收储 所以棉花就可以买进卖远套利操作，白糖也是（都是买1301卖1305，当然现在都已经结束了，01已经要交割没机会了） 或者玻璃合约，两周前 1305和1309价差过小 而玻璃在9月是销售旺季 所以卖近买远。。。
只看交割、存储费，能得出理论上的数据 但是期货市场肯定不能只拿理论值来算。。。