我国期货期权的问题
⑴ 期权期货问题
期货期权是对期货合约买卖权的交易，包括商品期货期权和金融期货期权。一般所说的期权通常是指现货期权，而期货期权则是指“期货合约的期权”，期货期权合约表示在期权到期日或之前，以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同，期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品，而是期货合同本身。如果执行的是一份期货看涨期权，持有者将获得该期货合约的多头头寸外加一笔数额等于当前期货结算价格减去执行价格的现金。
⑵ 期货期权的收益问题
平仓收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考虑手续费，这就是你的净收益。是1997年3月平仓时实现的。
1996年12月的原油价格没有什么用（迷惑您的）。
⑶ 关于金融期货的问题
首先区分期货和期权。
*期货是交易所制定的在未来某一特定时间和地点交易一定数量和质量的标的物的标准化合约。
根据标的物不同可以分为商品期货和金融期货，目前在我国期货市场上市的期货品种均为商品期货，如铜、铝、小麦、玉米、大豆、豆油、PTA等；金融期货目前我国还未上市，比如拟推出的沪深300指数期货、恒生指数期货、S&P500指数期货。
*期权是交易所制定的在某一特定时间和地点以约定价格买入或卖出标的物权利的标准化合约。
根据标的物不同可以分为现货期权和期货期权，其中现货期权又可以分为商品期权和金融期权，比如铜铝等的期权及某类指数、股票组合或单只股票的买入或卖出期权。目前我国还未有期权在交易所上市交易，权证是上市公司或第三人发行的，并非由交易所制定，因此不属期权，但其性质有点类似于期权。
⑷ 关于期货期权问题，精通这一块的大神求回答
期货市场其实就是转让标准化合约的一个市场
标准化合约是期货交易所统一制定的，销售大豆的公司不是合约制定方
这样就不难理解了，在期货市场买卖的是标准化期货合约，买入大豆合约的意思是买入了一个将在未来某一个时点购买10吨大豆的合同；同样对手盘就是卖出大豆合约，即在未来的那个时点出售10吨大豆的合同（这个就是充当的卖方）
这样这个疑惑就很简单了，简单来说就是撮合两方签合同
另外就是期货市场大致可以分为两类参与方，其一为真的想买大豆的企业（比如农产品加工企业），还有真的想卖大豆的企业（初级农产品供应商），他们两个是以现货交割为目的而签合同的，可以规避现货价格波动风险，这个是套保；其二为投机客，自己手里也没有大豆，也不想买大豆，纯属就是为了赚差价而签合约。
⑸ 期货期权问题，求计算过程
Put option: 5.302 Delta: -0.373 没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正态分布表 Delta=dV/dS
⑹ 期货期权问题求助
因为新燃料价格变化的标准差比汽油期货价格的标准差大50%，假设汽油期货价格的标准差为1，则新燃料价格的标准差是1.5，它们的比值是1.5。
又因为相关系数是0.6
所以h*=0.6x1.5=0.9
⑺ 期货期权的问题
可以像股票那样在市场上买卖，并且是T＋0交易，每天可以任意买卖数次，买卖的手续费一般较低。
具体可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm
⑻ 关于期货期权的问题
1,金融衍生工具由于其本身特征，往往难以准确估计未来金额，故在会计报表中披露也有一定困难。由于以上原因，金融衍生工具不能在该财务报表中得以反映,只能作为表外业务，在表外作附往说明.
2,订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
3,利率掉期（Interest Rate Swap）
所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
用途：
（一）规避利率风险：让使用者对已有的债务， 有机会利用利率掉期交易进行重新组合，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时，债务成本降低。若预期利率上涨时，则反向操作，从而规避利率风险。
（二）增加资产收益：利率掉期交易并不仅局限于负债方面利息支出的交换，同样的，在资产方面也可有所运用。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。
（三）灵活资产负债管理：当欲改变资产或负债类型组合，以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时，可以利用利率掉期交易调整，而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合，固定利率资产可以与固定利率负债相配合。