货币金融学计算题期货现货

Ⅰ 求货币金融学习题和答案

本科吗？那老师出的题不会很难的，照着书本的目录在脑子里系统过一遍有个大概，再根据老师勾划的重点重点复习就行。

Ⅱ 货币金融学的计算题

1。100*（1+3%）/（1+2.5%）

同时关注2题

Ⅲ 货币金融学计算题

到期价值200*(1+5%。*3）=203
实际月贴现率36%/12=3%
贴现息203*3%*1.5=9.135
实际可得现金203-9.135=193.865
实际年贴现率(1+3%)^12-1=42.58%

如果无利息,则贴现息200*3%*1.5=9
实际可得现金200-9=191
实际年贴现率(1+3%)^12-1=42.58%

Ⅳ 求货币金融学计算题!!

10%时：
货币创造乘数=1/10%=10
货币供应量=10*10亿=100亿
12%时：
货币供应量=1/12%*10亿=83.3333亿
6%时：
货币供应量=1/6%*10亿=166.667亿
即：法定存款准备金率越高，货币创造值越小，货币供给越少。

Ⅳ 货币金融学 利率计算题。。。。求助。。。

假设两题都是yearly compounding interest

第一题
par value = 66550, 这个是bond mature之后的钱，是future value.
market value = 50000,这是现在的价格，所以是present value
这里没有coupon payment
所以直接用PV = FV/[(1+r)^n]
PV=50000, FV=66550,n=3, 算出来r=10%，这个就是yield to maturity...

第二题。
future cash inflow一共有两项，第一项是第一年年底coupon payment 1440, discount to present value = 1440/(1+r)；第二项在第二年年底，coupon payment 1440 + principal amount 7200 = 8640,discount to present value = 8640/[(1+r)^2]
present value of all future cash inflow = market price 7200
也就是1440/(1+r) + 8640/[(1+r)^2] = 7200
算出来r=20%
这个r就是yield to maturity
coupon rate = 1440/7200 = 20%
经常收益率我不知道是什么。。。。

其实第二题不用算。。market value = par value, YTM就应该等于coupon rate.

【顺便说一下，这个考查的是time value of money这个知识点，还有基本的bond的了解】

Ⅵ 货币金融学中怎样利用期货进行市场保值

这就要涉及期货的两种投资者：第一，投机着，他们承担市场风险，同时也享受承担市场风险带来的收益。第二类：套期保值者，这类投资着一般为企业。你的问题应该属于第二类投资者如何操作。举个例子来说：我是玻璃生产厂家，我要卖出一笔货物，20吨，10月份交货。那么为了防止交货之前市场玻璃价格剧烈波动，我就会在期货市场买入2手10月份的玻璃期货合约。这样在现货场我是卖家，在期货市场，我是买家。这样，到交货之前无论市场价格如何波动，我都锁定了我的利润。