期货套利合约计算盈亏

❶ 通过期货交易套利获得的盈利怎么算

题目中的套利是期现套利，利息的计算采用的是复利计算法。由于贷款的时间是不明白，不能乱说。 你这有点怪，期货套利 怎么问题就成股票的了 ..

❷ 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）

❸ 期货如何计算盈亏

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：
1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
计算方法是：
浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。
如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费
另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。
逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

❹ 期货当日盈亏计算问题

每个交易日首次登陆，都会有一个要确认账单的步骤，很多投资者对账单内容存在很多疑惑，小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读，并附了实例讲解，方便大家理解。

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。

期货账单解读

计算公式

①上日结存：指上一交易日结算后客户权益

②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

公式较多，但是并不复杂

⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费算法》

⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

⑧客户权益=当日结存

⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》

⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用

风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

该风险度越接近于100%，风险越大。

若客户没有持仓，则风险度为0;

若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。

若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交)，直至可用资金为正。

追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

❺ 期货当日盈亏计算

你的结算盈亏是赢330。头天夜盘或当天白盘开仓，拟持仓过夜。收盘后结算单的持仓盈亏=开仓价-今结算价，即：3884-3851=33点。33*10=330。这不是你的实际盈亏。第二天，如果继续持仓过夜，则结算按照：昨结算-今结算。也不是你的实际盈亏。哪一天你不持仓了，平仓出局，这时就会补上或减去结算盈亏和实际盈亏间的差额。将所有持仓盈亏和最后一天的盈亏合计，就是你的实际盈亏了。不会让你吃亏的。

❻ 期货盈亏如何计算

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。

当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：

（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

(6)期货套利合约计算盈亏扩展阅读：

会计处理：

在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。

期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。

因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。

❼ 期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

期货获利中的计算公式：

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。

量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。

当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。

例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。

例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。

(7)期货套利合约计算盈亏扩展阅读：

算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

参考资料：期货-网络