欧式看涨期货期权
⑴ 写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
C+Ke^(-rT)=P+S0
平价公式是根据无套利原则推导出来的。
构造两个投资组合。
1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。
看到期时这两个投资组合的情况。
1、股价St大于K：投资组合1，行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为St。投资组合2，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为St。
2、股价St小于K：投资组合1，放弃行使看涨期权，持有现金K。投资组合2，行使看跌期权，卖出标的物股票，得到现金K
3、股价等于K：两个期权都不行权，投资组合1现金K，投资组合2股票价格等于K。
从上面的讨论我们可以看到，无论股价如何变化，到期时两个投资组合的价值一定相等，所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则，两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。
⑵ 急求！欧式看涨期权的套利问题
欧式看涨期权是指通过金融资产的未来价格上涨来进行套利或保值的，且其期权只有在期权和约到期时方能执行的一种金融衍生品。
其具体操作在于
在现在时刻预计未来某一金融产品价格会上涨，则我可以去寻找一和交易对手，与对方签定一份期权和约，约定在未来某一时间以一约定的价格买入该种金融产品，同时寻要向对方支付一定的期权费。这样你就获得了未来买入该金融产品的纯粹权利，而不承担义务，你可以去选择执行该期权，也可以不去执行，当然这样你会无故损失你的期权费了。而期权的卖方收取期权费则需承担到期卖出某种金融产品的义务，不具有其他权利。
当未来价格相对与协议价格上涨，且起上涨的总额大于你所付出的期权费用的时
候，你可以去执行看涨期权，以协议价格从交易对手那里买入约定数量的该种产品，再在现货市场上以市场价格卖出，转手获取利润，利润减去你所付出的期权费用变是你使用期权所获得的净收益。
同理若未来价格相对与协议价格上涨的总额不足以弥补你所付出的期权费用，你选择执行期权，获得一定利润，但总的收益为付。
最后当未来价格相对与协议价格甚至下跌了，执行期权的利润为付，同时付出期权费，损失二者之和，所以选择不能执行期权。
上述题目中股票现价为100
定立的期权自然是未来买入的协议价格越低，期权卖方所承担的风险越大，所应得到的风险补偿也应该越大了。
欲求是否存在套利机会你是否还因给出完整的欧式看涨期权的期限N，无风险利率r.
计算如下：
将协议价格K贴现到当今时刻为：K*e^(-r*N）
比较K*e^(-r*N）与现在的股票价格100的差额与期权费的关系
若相等则不存在套利机会
其他情况均存在
⑶ 看涨期权（欧式期权）问题
这种并不是纯粹意义上的看涨期权，这是一种股本型期权，行权必须以现金认购普通股，且这些普通股属于额外增发股票形式，故此其行权价格与普通股面值之间的差额是要计算进股本溢价里面的。
⑷ 什么是欧式看涨期权和欧式看跌期权
欧式期权是指只有在合约到期日才被允许执行的期权。
看涨期权则是估计这个股票会涨，可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是估计估计会跌，可以在未来以一定价格卖出。
期权按照交割时间分为欧式和美式。欧式期权就是到了执行日才可执行的。美式是在最后执行日之前任意一天都可以的。
(4)欧式看涨期货期权扩展阅读：
无论是欧式期权还是美式期权只是名称不同，并无任何地理上的意义。由于美式期权比欧洲式期权具有更大的回旋余地，通常更具有价值，所以，近些年来无论在美国或欧洲，美式期权均成为期权的主流，欧式期权虽也存在但交易量却比美式期权逊色得多。
⑸ 可以介绍下什么叫什么是欧式看涨期权
看涨期权则是估计这个股票会涨，可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是估计估计会跌，可以在未来以一定价格卖出。
回答来源于金斧子股票问答网
⑹ 欧式看涨期权
期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。
期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。
看跌期权给买方以权利而不是义务,在一段特定的时间内按一特定价格卖出一种底层证券。一旦买方决定履行期权而出售该底层证券,看跌期权的卖方有买进的义务
看涨期权:期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的相关期货合约,但不负有必须买进的义务
⑺ 欧式看涨股票期权买/卖方的盈亏
欧式期权仅允许期权的持有人在期权的有效期最后一天方可履行合约的期权。因此，欧式看涨股票期权的盈亏会在最后一天进行结算，当市场价格低于执行价格，期权买方会放弃行权，期权合约金归期权买方（即期权卖方获利）。当市场价格高于执行价格，买方的盈利等于市场价格减去执行价格乘以合约数量。
富祥二元期权提供了更简单的算法，买入看涨或看跌期权时，回报率和风险都是固定已知的。举个例子，下图中以1.09450的执行价格买入了500美元的“欧元/美元”的看跌期权，到期时间为1分钟，价内期权固定回报率为75%，订单的固定风险则是500美元：
⑻ 欧式看涨期权的期权含义
如香港交易所推出的长实股票期权，它不是由该公司发行的，也不需该公司授权。但虽然如此，期权的价格行为与其标的资产的价格行为有密切的关系。
⑼ 欧式（美式）看跌期权和欧式（美式）看涨期权的定义是怎样的
你做的这项业务非常不专业 映射违法
⑽ 为什么欧式看涨期权和美式看涨期权价格一样
美式看涨期权的行权机会多过欧式，
所以美式价格应该大于等于欧式
另一方面，
在任意时间点看涨期权的潜在上升空间总是大于潜在下跌空间(因为标的物的价格没有上限)，
所以看涨期权的时间价值总是正数，
这样提前执行美式期权就会损失时间价值，
所以美式价格应该小于等于欧式，
因为一旦执行了美式期权，
行权者只能获得内在价值，
而持有欧式期权的人既有内在价值也有时间价值。
所以结论就是等于。
如果是看跌期权的话就不一样了。