每份英镑期货合约

① 2月1日，某投机者预测1个月后英镑对美元的汇率将上升，于是买进20份3月的英镑期货合约

因为他是看涨的，刚开始成交的价格1.825美元，后来涨到了1.840美元。那么一份赚了0.015美元。总共赚20*25000*0.015=7500美元。

② 1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。

杠杆操作期权成本每英镑5美分，也就是杠杆是5
目前英镑兑美元为1：1.5
1）当英镑升值到1.8，说明你看错了方向，可以选择放弃期权，
损失为期权成本，10W英镑*每英镑5美分的期权成本=5000美金
2）当英镑贬值到1.2.说明看对了方向，可以选择行使权利
行权价格为1.5$，盈利为，英镑贬值了20%
盈利为15W美金（10W英镑的初始价值）*[（1.5-1.2）/1.5]*100%*杠杆5=15W美金
减去成本5000美金，即14.5W美金

3）盈亏平衡为你付出的期权成本与你行使看跌期权的收益相等

4） 另注若为期货合约，杠杆一般是100
英镑从1.5000下跌到1.2000为3000点，每点为1美金，即每手可盈利3000美金，每手保证金一般为1000美金，初始15W美金可以做150手，即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上涨到1.8000，可以亏损45W美金

5）如果是书本答案，对这个了解过多毫无意义

③ 关于期货合约收益计算的问题

题目中并未给出无风险收益率，无法进行折算。而且貌似此类题一般出现在书本的前面几章。楼主再往下学习计算对冲收益以及债券收益时应该就能碰到折现问题了。。。

④ 期货基础例题。一个公司按94.36的价格出售了12份3个月的英镑期货，一张合约的面值为500000

94.36-95.21*500000*12=-5100000

⑤ 金融工程学计算题求解

哇~~~原来金融工程学那么难！我高考还准备报相关专业呢

⑥ 某日在价格GBP1=USD1.3000时，A做期货合约多头，买入一份英镑的期货合约，面额为GBP25000，当天英镑期货收

-500USD

⑦ 1份英镑期货是多少英镑

这个问题太模糊了，交易代码BP，1英镑=1.2803美元。想了解英镑相关信息可以访问http://news.fx678.com/news/keywords/gbp.shtml。

⑧ 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。

这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元，由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑，英镑的贴水说明该客户是亏损的，故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元，三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元，保证金余额低于维持保证金4000美元的要求，故此必须补交保证金，补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额，故此补交5625美元的保证金。