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期货套利合约买不成

发布时间: 2021-05-19 08:21:54

❶ 为什么套利者买入期货合约,但不能要求立即交割现货

投机套利是不可以交割现货的。只有机构的套保可以

❷ 期货怎么套利啊

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时,买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。
3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。
(南方财富网期货频道)
(责任编辑:张宇)

❸ 关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势

这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的,做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

❹ 我们知道期货是通过平仓进行套利的,但是如果一份即将到期的期货合约,怎么进行交易啊,会有人买吗

对于即将到期的期货合约,如果是个人的话,请不要进行交易.因为交易不频繁,我们想平仓的时候有可能平不掉。进行期限套利可以,但投机最好不要做近月合约

❺ 期货套利

=。= 首先 大豆7月合约不是主力合约啊 一般选主力合约之间进行套利 例如1月 5月 9月
其次 分析合约价差一般可以看历史数据 比如前几天的p1305和y1305 间价差过大 历史上很少到这个值 还可以分析产品基本面,比如棉花1月有收储,20400 白糖近月也有收储 所以棉花就可以买进卖远套利操作,白糖也是(都是买1301卖1305,当然现在都已经结束了,01已经要交割没机会了) 或者玻璃合约,两周前 1305和1309价差过小 而玻璃在9月是销售旺季 所以卖近买远。。。
只看交割、存储费,能得出理论上的数据 但是期货市场肯定不能只拿理论值来算。。。

❻ 期货合约如何做套利

套利: 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时,买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。 3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易,主要是因为套利的风险较低,套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,但套利的盈利能力也较直接交易小。 (南方财富网期货频道) (责任编辑:张宇)

❼ 期货套利的问题,尤其正向套利

以机构而言,因为资金大,所以用套利软件套利后,会有一定的稳定收益

而个人则不一定能在套利上赚钱,一是硬件不够,套利软件的开发是个高投入的过程,还有人员的培训,二是个人钱少,套利不显钱

❽ 做期货跨期套利时为什么要买两份合约呢比如说,估计远期合约价格会下降幅度会大于近期合约价格会上,我

你为什么能判断的那么准,你怎么能判断远期一定会跌,近期一定会涨??这不是股票,买进去了拿好多年。

❾ 期货套利交易方法

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。

套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。

在期货市场中,套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益,尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时,其功效更大。

有些人说套利交易的风险比单纯的长线交易更小,这并不确切。尽管一些季节性商品的套利的内在风险低于某些单纯长线交易,但套利有时比长线交易风险更高。当两个合约、两种商品的价格反方向运动时,套利的两笔交易都发生亏损,这时,套利成为极为冒险的交易。

因此,就整个期货交易而言,套利交易仍然是一项风险、收益都较高的投机。套利交易的收益来自下面三种方式之一:(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;(3)两份合约都盈利。

套利交易的损失则来自刚好相反的方式:(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;(3)两份合约都亏损。

试举一例,2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8月合约10手,以2008元/吨的价格买入11月合约10手。5月29日,8月合约的价格下跌至2059元/吨,11月合约的价格上涨至2029元/吨,套利者可发出平仓指令,结束套利交易,结果交易者在8月合约上赢利330元,在11月合约上赢利210元,共计赢利540元(不计手续费)。这个例子是两份合约都赢利的情况,当然这种情况发生的几率比较小。

(6)、期货套利的方法

期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

①、跨交割月份套利(跨月套利)

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

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