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当某股指期货的远期合约

发布时间: 2021-05-18 23:05:48

⑴ 悬赏100分请教专业高手股指期货问题

你要知道,股指期货,不是凭空出来的
她是以股票指数为标的的远期期货合约的,这个就是对这个股票指数未来的点数的预期,既然是以此为基础的当然某种意义上,会和股票指数的波动而波动的,但是,你要知道,如果股指期货和她标的的股票指数走的一摸一样的,那么股指期货的存在就没有意义了,大势方向是相同的,但是期间的日内或者是分钟的波动有区别,甚至是相反也是正常的,股票指数只是当时的价格而已,股指期货可是这个指数的远期的点数的判断,,如果你能捋清楚这个影响的关心中的影响的大概率的判断方向,如果你依次作为判断的标准,那么,你就不需要做什么,直接就按照这个来做,你做股指期货就是高手了,就可以是索罗斯,巴菲特之流了,记得,有影响,但是在金融方面,如果你能分清影响的结果,那么你就找到金融投资的制胜法宝了,懂了吧,每个小小的影响足以造成大的波动,有的很大的,大家都认为的影响,却令市场没有波澜,期货是一门艺术,不是数学,一加一等于二,算出来,是二,那是三,或者是一,都是错了

⑵ 问个股指期货的问题

1沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%,有近期合约和远期合约,近期合约收的保证金低些,远期的收的保证金要高一点,中财,当月和下月收的是18%,两个季月是20%,节假日交易所会调整,每个公司都会相应调整保证金,不过收多少保证金可以跟期货公司谈.算法是对的.
2这个算法也是对的.
3如果当日结算之后,没有剩余的可用资金,而且方向是做反了的话,期货公司会通知你 减仓,或者平仓,如果你不减仓或者平仓的话期货公司会强行平仓.当日结算价到3100点时,你的资金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆仓,期货公司会让你平仓,或者期货公司强行平仓,结算之后应该是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是强行平仓后把剩余的保证金给你.

⑶ 股指期货的挂牌有四个合约的含义

交易所挂出这四个合约,可方便投资者根据 持仓长短(对近期/远期的判断) 而方便买入不同的合约。
假设目前是2010年12月,但你长期 看好/看空 沪深300股指期货,你可以 买入/卖出 6月的合约,这样,这个合约会等到2011年6月才交割。你就不用担心1月就需要去交割。

因为到了1月,只是1月的合约交割;2月、3月、6月的合约还会继续交易.同时1月合约交割之后,2011年9月的合约又会挂牌(成为新的合约),始终保持4个合约,方便不同的投资者,根据自己的判断买入/卖出 不同的合约。

当然,实际上绝大多数投资者买入的都是近期合约。远期合约一般交投都比较清淡。

⑷ 如何加强股指期货远期合约的活跃性

这可不是个人说了算的,主力合约或者有次主力合约自然比其他合约活跃,等到远期合约变为主力合约自然就活跃了,个人怎么能改变呢

⑸ 这五个题 求答案 要有步骤! 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个

重述:
定价160时,收入为150*55%*160=13200
定价140时,收入为150*65%*140=13650
定价120时,收入为150*75%*120=13500
定价100时,收入为150*85%*100=12750
假设:曲线为中间高两侧低,可试一元二次回归,设二次回归模型。
建立:
设y=收入,x为房价,y=ax^2+bx+c
求解:
将以上四组数据带入,解得a=-1,b=277.5,c=-5000
进而:求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值,可知
x=138.75时,每天收入最高

⑹ 如何做股指期货之套利技术

1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后,就提供了无风险的套利机会。此时,可以买入沪深300的指数基金,然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日,并进行现金交割,就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会,在套利神实时雷达里面,会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候,会自动提示用户注意这种机会。
不过,买入沪深300的指数基金,需要100%的资金,因此,需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少,则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后,可以买入近期合约,卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约,只需要10%的保证金,因此,较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利,风险也很小。只要差价缩小了,就能获利。如果差价没有缩小,反而扩大了,那么等近期合约交割的时候,把近期合约换成现货指数基金(即转化为期现套利),也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上,不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利,但风险比较大;套利的风险小,但只能获得稳定收益,无法获得暴利。
那么,如何在零风险的前提下,获得股指期货带来的暴利呢?最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作,发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法:
例如:现货指数是5000点,近月是5200点,远月是5600点。
(1)稳健的期现套利做法是:买现货,卖远月,百分之百获利600点。
(2)正向套利的做法是:买近月,卖远月,也可以稳健获利。

⑺ 股指期货的远期合约能在本月平仓吗

你好,可以的,股指期货合约可以在到期日之前任意一个交易日进行平仓。

⑻ 股指期货问题

所谓股指期货,就是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约。买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。
股指期货交易与股票交易相比,有很多明显的区别:
(1)股指期货合约有到期日,不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有,但股指期货合约有确定的到期日。因此交易股指期货必须注意合约到期日,以决定是提前平仓了结持仓,还是等待合约到期进行现金交割。
(2)股指期货交易采用保证金制度,即在进行股值期货交易时,投资者不需支付合约价值的全额资金,只需支付一定比例的资金作为履约保证;而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易也不同。
(3)在交易方向上,股指期货交易可以卖空,既可以先买后卖,也可以先卖后买,因而股指期货交易是双向交易。而部分国家的股票市场没有卖空机制,股票只能先买后卖,不允许卖空,此时股票交易是单向交易。
(4)在结算方式上,股指期货交易采用当日无负债结算制度,交易所当日要对交易保证金进行结算,如果账户保证金不足,必须在规定的时间内补足,否则可能会被强行平仓;而股票交易采取全额交易,并不需要投资者追加资金,并且买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。

⑼ 股指期货远期合约的价格为什么高于近期价格

期货价格是一种未来价格,并且一般是要高于现货价格的,而随着期货合约临近交割月,它的价格会越来越接近现货价格,最终一致,因此近期的期价会低于远期期价。

⑽ 因为远期合约贴水,买入多单股指期货,每月到期交割买入下月的能挣钱

你想多了,单个合约看价格波动,靠价差的叫套利,要两个合约一起操作的

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