中国金融期货交易所的股指期货合约采用

1. 推出世界第一个股指期货合约的交易所是

a。。。
1982年2月，自从美国堪萨斯期货交易所推出世界上第一个股指期货合约之后，股指期货交易开始在世界各地蓬勃发展。

2. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。

C答案，IF是期货的意思，如IF1404等

3. 请逐一列出中国金融期货交易所交易的所有股指期货合约和国债期货合约

各个品种的具体内容见下官网，进去复制一下就好了。

http://www.cffex.com.cn/sspz/hs300/hy/

课后习题参考答案

http://www.doc88.com/p-8199040346319.html

楼主，你提的问题单独搜一下网络都可以搜到的，为什么浪费财富值呢？？！！

4. 中国金融期货交易所的简介

中国金融期货交易所正积极筹划推出期权，并深入研究开发国债、外汇期货及期权等金融衍生产品。2010年4月16日，中金所已正式推出沪深300股指期货合约，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂牌基准价格为3399点。2015年，中金所正式推出了10年期国债期货和上证50、中证500股指期货 。
董事会设执行委员会，该委员会作为董事会日常决策、管理、执行机构。董事会下设有交易、结算、薪酬、风险控制、监察调解等专门委员会。
中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海期货大厦内挂牌，成为继上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所之后的中国内地的第四家期货交易所，也是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。该交易所为股份有限公司实行公司制，这也是中国内地首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所股份有限公司注册资本金为5亿元人民币。出资股东分别为：上海期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。5家股东分别出资1亿元人民币，按照中国证监会前期任命，朱玉辰为中国金融期货交易所首任总经理。上市品种由沪深300指数期货首发登场。
中国金融期货交易所的成立，对于深化资本市场改革，完善资本市场体系，发挥资本市场功能，具有重要的战略意义。
中国金融期货交易所正积极筹划推出股票指数期货、股票指数期权，并深入研究开发国债、外汇期货及外汇期权等金融衍生产品。
如果说金融业是一国国民经济体系的皇冠，那么金融衍生品就是这只皇冠上一颗璀璨的明珠。但中国的金融衍生品市场发展却十分滞后，从新加坡、日本的人民币NDF市场到CME人民币期货的推出，从芝加哥期权交易所（CBOE）的中国指数期货（CX）到新加坡交易所（SGX）近期推出的新华富时A50股指期货，均不见中国金融期货的身影，中国的金融衍生品市场已经陷入腹背受敌的尴尬境地！国际定价中心一旦确立，将是比较稳固的，甚至是不可逆的，这从伦敦金属交易所（LME）上百年来一直掌控全球有色金属定价权至今无法撼动中可见一斑。因此，中国金融期货市场的建立，将为抓住金融市场定价话语权奋力一搏，令人们充满期待。

5. 中国金融期货交易所的管理制度

中国金融期货交易所对股指期货的风险管理主要如下规定：
(1)保证金制度
保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期货合约中规定。
期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：
①出现连续同方向涨跌停板；
②遇国家法定长假；
③交易所认为市场风险明显增大；
④交易所认为必要的其他情况。
调整期货合约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
(2)价格限制制度
价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。
股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。
每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。
①启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。
②熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。
③收市前三十分钟内，不启动熔断机制。熔断机制已经启动的，继续执行至熔断期结束。
④每日只启动一次熔断机制。
股指期货上市前，中金所已修改多项交易规则，当前已取消熔断机制，并大幅压低持仓限额。
(3)限仓制度
限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。
同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计，不得超出一个投资者的持仓限额。
会员和投资者的股指期货合约持仓限额具体规定如下：
①对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为100手。
②某一合约总持仓量(单边)超过10万手的，结算会员该合约持仓总量(单边)不得超过该合约总持仓量的25%。
③获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。
会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
(4)大户报告制度
投资者的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准的，投资者应通过受托会员向交易所报告。交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。
投资者的持仓达到交易所报告标准的，应于下一交易日收市前向交易所报告。交易所有权要求投资者补充报告。
达到交易所报告标准的投资者应提供下列材料：
①《投资者大户报告表》，内容包括会员名称会员号投资者名称和交易编码合约代码持仓量交易保证金可动用资金；
②资金来源说明；
③法人投资者的实际控制人资料；
④开户材料及当日结算单据；
⑤交易所要求提供的其他材料。
(5)强行平仓制度
强行平仓是指交易所按有关规定对会员投资者持仓实行平仓的一种强制措施。
会员投资者出现下列情况之一的，交易所对其持仓实行强行平仓：
①会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；
②持仓超出持仓限额标准，并未能在规定时限内平仓的；
③因违规受到交易所强行平仓处罚的；
④根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；
⑤其他应予强行平仓的。
强行平仓的执行原则：强行平仓先由会员执行，时限除交易所特别规定外，一律为开市后第一节。规定时限内会员未执行完毕的，由交易所强制执行。
强行平仓的执行程序：
①通知。交易所以“强行平仓通知书”(以下简称通知书)的形式向有关结算会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，随当日结算数据发送，有关结算会员可以通过交易所系统获得。
②执行及确认。
1开市后，有关会员应自行平仓，直至达到平仓要求；
2结算会员超过规定平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所执行强行平仓；3强行平仓结果随当日成交记录发送，有关信息可以通过交易所系统获得。
(6)强制减仓制度
强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
(7)结算担保金制度
交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
结算担保金分为基础担保金和变动担保金。基础担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低担保金数额。变动担保金是指随着结算会员业务量的变化而调整的担保金。
(8)风险警示制度
交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求报告情况谈话提醒书面警示公开谴责发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
出现下列情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员或投资者谈话提醒风险，或要求会员或投资者报告情况：
①期货价格出现异常；
②会员或投资者交易异常；
③会员或投资者持仓异常；
④会员资金异常；
⑤会员或投资者涉嫌违规违约；
⑥交易所接到投诉涉及到会员或投资者；
⑦会员涉及司法调查；
⑧交易所认定的其他情况。

6. 中国金融期货交易所沪深300股指期货合约的合约月份是（）

你好，沪深300股指期货的合约月份是当月、下月及随后两个季月。

正确答案是：A、B、C

7. 股指期货的问题

交易规则规定，只同时交易四个月份合约，到期摘牌一个，再上一个新的。

中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则（修订稿）

第十七条 合约的交割月份分别为交易当月起连续的二个月份，以及三月、六月、九月、十二月中二个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。

具体可看：http://www.cffex.com.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/CFFEX_CN/SiteArea_FangZhenJiaoYi/SiteArea_HeYueGuiZe/hygz06122501

8. 股指期货在哪个交易所挂牌

股指期货在中国金融期货交易所挂牌。中国金融期货交易所位于上海市。
一、中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange,缩写CFFEX) ，是经国务院同意，中国证监会批准， 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所，于2006年9月8日在上海成立。5家股东分别出资1亿元人民币，按照中国证监会前期任命，朱玉辰为中国金融期货交易所首任总经理。上市品种由沪深300指数期货首发登场。中国金融期货交易所的成立，对于深化资本市场改革，完善资本市场体系，发挥资本市场功能，具有重要的战略意义。
二、股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

9. 中国金融期货交易所找不到股指期货的成份股

股指期货是以沪深300指数作为标的的。
所以中金所的网站上不会有各成份股的资料的。
要到中证指数有限公司的网站上去找。
里面有各成份股的权重，编写规则等

10. 目前中国金融期货交易所对沪深300股指期货的指令有那些

在《中国金融期货交易所交易细则》中，股指期货交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。

限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。限价指令在买进时，必须在其限价或限价以下的价格成交;在卖出时，必须在其限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交的部分可以撤销。

市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价视为无效。

客户在集合竞价阶段只能下达限价指令，不能下达市价指令;在连续交易阶段既可以下达限价指令，也可以下达市价指令。

股指期货交易指令的报价按照指数点进行，其价格必须是中金所规定的最小变动价位的整数倍。以沪深300指数为例，股票市场沪深300指数的报价可以精确到小数点后两位，比如1729.22点;但如果沪深300股指期货合约的最小变动价位定为0.2点，则其报价只允许精确到小数点后一位，而且必须是0.2的整数倍，比如1742.6点。