同济大学期货期权期末考试

❶ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

❷ 关于期货期权问题，精通这一块的大神求回答

期货市场其实就是转让标准化合约的一个市场
标准化合约是期货交易所统一制定的，销售大豆的公司不是合约制定方
这样就不难理解了，在期货市场买卖的是标准化期货合约，买入大豆合约的意思是买入了一个将在未来某一个时点购买10吨大豆的合同；同样对手盘就是卖出大豆合约，即在未来的那个时点出售10吨大豆的合同（这个就是充当的卖方）
这样这个疑惑就很简单了，简单来说就是撮合两方签合同
另外就是期货市场大致可以分为两类参与方，其一为真的想买大豆的企业（比如农产品加工企业），还有真的想卖大豆的企业（初级农产品供应商），他们两个是以现货交割为目的而签合同的，可以规避现货价格波动风险，这个是套保；其二为投机客，自己手里也没有大豆，也不想买大豆，纯属就是为了赚差价而签合约。

❸ 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

❹ 期货期权的问题

可以像股票那样在市场上买卖，并且是T＋0交易，每天可以任意买卖数次，买卖的手续费一般较低。

具体可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm

❺ 就是期货期权交易的选修课作业，我不太懂，有没有人帮帮忙，不用写太多，告诉我大致内容就好，我自己可以

这个题目出的有点问题，1，是50ETF，不是ETE，2，什么叫“合约参考时间为2015年12月18日？”抱歉，真实世界里没有这个提法。我只能理解为，题目给的期权到期日是2015年12月18日（但真实世界里这个也是错的，期权是每个月的第四个星期三到期，12月18日是第三个星期五，是股指期货到期时间），3，居然没有给T型报价板，光给了个标的走势？4，“进行50ETF价格走势认购期权与认沽期权的操作研究”？也就是只考虑方向性交易吗？一个高大上的期权瞬间变成了期货2.0了。

好吧，吐槽完毕，让我穿越回一个学生，完成这道题

鉴于题目假设的期权到期日是2015年12月18日，那么自12月4日到12月18日还有14天（10个交易日）

1、

买入2300认购期权+卖出2600认购期权

好了，就先这样吧

❻ 期权期货及其他衍生产品，大学课程课后题目：  一只股票的当前价格为25美元，已知在两个月后股票变为

解法一：由题u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在两个月后,该衍生产品的价格为529(若股票价格是23)或者729(若股票价格是27)。所以，上涨期权价格等于c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考虑如下交易组合：+△：股票－1：衍生产品两个月后,组合的价值为27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此时,组合的价值一定为621且它是无风险的。组合的当前价值为50×25一f,其中f为衍生产品价格。因为组合的收益率等于无风险利率,从而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此该衍生产品的价格为639．3美元。