买入100份9月期加元期货合约

❶ 期货里的合约问题

这个都是看市场行为的

一般随着时间的推移，主力合约会由近月合约转移到远月的合约

没有具体的原因，你平时看到进月合约持仓量减少，远月合约增加时，就可以考虑移仓了。主力合约是持仓量和成交量最大的合约。

300*点数*10%=合约价格
看多先买入，空是先卖出

❷ 金融题目

现货市场
如果3月1日支付100万加元,合美元1000000*0.8460=846000美元
9月1日支付100万加元,合美元1000000*0.8480=848000美元
现货市场由于加元升值亏损:2000美元
期货市场
3月1日买入100万加元期货,市值为1000000*0.8490=849000美元
9月1日卖出100万加元期货,市值为1000000*0.8250=825000美元
期货市场由于加元贬值亏损24000美元
合计亏损:26000美元
本题目由于现货市场即期与远期之间的汇率变化方向与期货市场的汇率变货方向的不一致,引起的现货市场与期货市场的两头亏损.该题目,如果9月1日期货市场汇率为1CAD=USD0.8550,则在期货市场可获得收益855000-849000=6000美元,这样抵补现货市场的亏损2000美元,可获收益4000美元

❸ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

❹ 急！！！目前，中石油的股票价格为100元，某投资者买入了六个月后到期的该股票的股票期货合约，合约的

中石油的股票价格为100元，上证指数能达到3万点以上，这个人疯了

❺ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊

你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~

❻ 关于套期保值的几个题目，请大家帮帮我

1、四月份开始种植大豆，可以视为四月份持有的是大豆多头。那么要进行套期保值（卖出套期保值），需要卖出70吨11月份到期的大豆期货合约。所以应该选A。估计答案是错了。
2、基差是最近的现货价格跟对应产品最近月份期货合约的价格差，公式是：现货价格—期货价格，所以上面就是800-810=-10，那个十一月份是干扰你的。
3、买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（ ）的现货商品数量相等，交割日期将近或相同的该商品期货合约。
首先要明确买入套期保值的概念。买入套期保值是指投资者现在持有的是现货空头，在未来他想要买入现货，也就是持有现货多头。为了防止未来现货价格上涨导致经济损失，投资者现在需要买入期货合约（现在持有期货多头）。我想你现在迷惑的就是这个期货合约的数量了。投资者买入的期货合约数量要和未来买入的现货数量相同。所以上面那道题应该是“买入”。
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
现货市场 期货市场
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入10手（100吨）大豆 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
价格为2050元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
可以看一下上面的实例。9月份买入的期货数量是10手（现在）。11月份买入的现货也是10手（将来）。所以买入套期保值现在买入的期货数量应该与将来买入的现货数量相同。说了很多不知道你明白了么
4、我是用每个选项减去+2的，看哪个大于零哪个就是获利，小于零就是亏损，等于零就是持平。不知道有没有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手铜期货是5吨吧。书上应该有说的。

❼ 期货，求解。

1# 只是套期保值的的话 平仓价格=205-(200-192)=197 但是这样会损失一部分期货交易手续费 如果将这部分成本算进去就要看具体交易成本是多少然后197-交易手续费
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期货为正向
3、基差变小
套保 每吨损失120
3# 每吨盈利50美元
4# 只要(9月合约-6月合约+交易手续费)<50投资者就盈利 这也是套利的一种
5# 5月份平仓盈亏+7月平仓盈亏>0就ok 不过这太2了吧 8350买的 8310卖掉 太不符合商业规律了
6#套保

❽ 买入套期保值

套保其实很复杂。简单来说，正常情况下期货和现货呈同方向变化，买入套保的话就是买入六个月以后，也就是9月份的期货合约，一旦现货加元升值，期货一般也会升值，现货成本增加，但是期货出现盈利，可以实现对冲。一旦加元贬值，现货成本减少，但期货亏损，也实现了对冲。通过这样的操作，就基本锁定了现货的成本。
套保的结果一般分为三种情况：补偿性套保，期货市场部分对冲了现货市场盈亏，结果为出现一定的亏损；完全性套保，期货市场完全对冲了现货市场盈亏；溢价性套保，期货市场完全对冲了现货市场的风险，而且出现一定的盈利。完全性套保是理想化的，一般都是亏一点或赚一点。
3月份现货市场成本为432万美元，9月份现货成本为424万美元，成本降低8万美元。期货市场进行买入套保，买入加元，9月份期货市场加元升值0.0039,不考虑手续费的话期货市场盈利0.0039X500万元=1.95万元。套保结果为获利9.95万元。属于溢价性套保，非常成功。
本人比较粗心，如有出错的地方请多包涵。

❾ 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

abd

❿ 跪求《国际金融》电大形考答案，一家美国企业6月初从加拿大进口一批货物

日期 现货市场 期货市场
6月1日 现汇汇率为1美元=1.20加元，500000加元折合416666美元。 以0.8450美元/加元的价格买进5份9月到期的期货合同，价值422500美元。
9月1日 现汇汇率为1美元=1.19加元，500000加元折合420168美元。 以0.8520美元/加元的价格卖出5份9月到期的期货合同，价值426000美元。
结果 亏损3502美元 盈利3500美元

如果到9月初，加元没有升值反而贬值，该企业在现货市场的盈利将弥补期货市场的亏损。因此，不管将来加元如何变化，企业都是不赔不赚。